It is possible to show simple appli

It is possible to show simple applications of VaR for individual trading positions involving two currencies or equities. However, banks compute VaR for large portfolios of equities, bonds, currencies and commodities. Management will want an aggregate number showing the potential value at risk for the bank’s entire trading position. This aggregate VaR is not just a simple sum of the individual positions because they can be positively or negatively correlated with each other, which will raise or reduce the overall VaR. The components of any portfolio are sensitive to certain fundamental risks, the so-called ‘‘Greeks’’. These are as follows.

Kết quả (Việt) 1:

Nó có thể hiển thị các ứng dụng đơn giản của VaR cho từng vị trí liên quan đến hai loại tiền tệ hay chứng khoán. Tuy nhiên, các ngân hàng tính toán VaR cho danh mục đầu tư lớn chứng khoán, trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Quản lý sẽ muốn có một số tổng hợp Hiển thị giá trị tiềm năng nguy cơ đối với vị trí kinh doanh toàn bộ của ngân hàng. VaR tổng hợp này là không chỉ là một tổng hợp đơn giản của các vị trí riêng lẻ bởi vì họ có thể được tích cực hoặc tiêu cực tương quan với nhau, mà sẽ tăng hoặc giảm tổng thể VaR. Các thành phần của bất kỳ danh mục đầu tư rất nhạy cảm với một số rủi ro cơ bản, cái gọi là '' người Hy Lạp ''. Đây là như sau.

Kết quả (Việt) 2:

Nó có thể hiển thị các ứng dụng đơn giản của VaR cho các vị trí giao dịch cá nhân liên quan đến hai đồng tiền hay cổ phiếu. Tuy nhiên, các ngân hàng tính toán VaR cho danh mục đầu tư lớn của các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Quản lý sẽ muốn một số tổng hợp cho thấy giá trị tiềm năng nguy cơ cho toàn bộ vị thế giao dịch của ngân hàng. VaR tổng hợp này không chỉ là một số tiền đơn giản của các vị trí riêng lẻ bởi vì chúng có thể là tích cực hay tiêu cực tương quan với nhau, mà sẽ tăng hoặc giảm VaR tổng thể. Các thành phần của bất kỳ danh mục đầu tư rất nhạy cảm với rủi ro cơ bản nhất định, cái gọi là '' người Hy Lạp ''. Đây là như sau.