Hơn nữa, chứ không phải là một cách mù quáng tin tưởng vào
sự phân bố tiệm cận, chúng tôi sử dụng Rudebusch của
phương pháp (1993) để mô phỏng các mẫu distri-những đóng nhỏ của các bài kiểm tra được lựa chọn theo các giá trị và
các giả thiết khác. Cách tiếp cận này đã được sử dụng trong
các nghiên cứu trước đó (ví dụ như Diebold và Senhadji, 1996;
Cheung và Chinn, 1997; Kuo và Mikkola, 1999,
2001) để điều tra sự tồn tại của một gốc đơn vị cho các
dữ liệu mà họ xem xét. Để tốt nhất của kiến thức của chúng ta,
không ai trong số các nghiên cứu thực nghiệm trên đã lấy này
cách tiếp cận trong việc điều tra của RIPH. Các công đức
của phương pháp này là với dữ liệu mô phỏng từ
cả hai mô hình ước lượng dưới null- và
giả thiết khác, chúng ta có thể đánh giá chính xác
xác suất có được một thống kê mẫu từ
hai mô hình ước tính, và nếu một trong các xác suất
lớn hơn rất nhiều khác, chúng ta có thể kết luận rằng các
số liệu thống kê mẫu có thể đến từ các mô hình ước lượng
với một xác suất cao hơn. Ngược lại, trong giả thuyết
thử nghiệm với các giá trị quan trọng tiệm cận, các nhà nghiên cứu
có thể chỉ tập trung vào khả năng của các số liệu thống kê từ
các giả thuyết, và bỏ qua khả năng của
cùng một thống kê từ giả thuyết thay thế
đang được dịch, vui lòng đợi..