R denotes the joint distribution fu

R denotes the joint distribution function of the n-variate standard normal distribution
function with linear correlation matrix R, and −1 denotes the inverse of the
distribution function of the univariate standard normal distribution. Copulas of the above
form are called Gaussian copulas. In the bivariate case the copula expression can be written
as

Kết quả (Việt) 1:

R là bắt các chức năng phân phối chung của n-variate tiêu chuẩn bình thường phân phốichức năng với ma trận tương quan tuyến tính R, và −1 là bắt nghịch đảo của cácphân phối các chức năng của bản phân phối bình thường tiêu chuẩn véc. Copulas của các bên trênhình thức danh xưng trong tiếng Pháp là Gaussian copulas. Trong trường hợp bivariate desu biểu hiện có thể được ghinhư

Kết quả (Việt) 2:

R biểu thị hàm phân bố chung của các n-variate tiêu chuẩn phân phối bình thường
với chức năng tương quan tuyến tính ma trận R, và? -1 Biểu thị nghịch đảo của
hàm phân phối của phân phối chuẩn chuẩn đơn biến. Copulas các bên trên
hình thức được gọi là copulas Gaussian. Trong trường hợp hai biến các biểu hiện copula có thể được viết
như