Consider an option on a non-dividen

Consider an option on a non-dividend-paying stock when the stock price is $30, the exercise price is $29, the risk-free interest rate is 5% per annum, the volatility is 25% per annum, and the time to maturity is four months.

a) What is the price of the option if it is a European call?
b) What is the price of the option if it is an American call?
c) What is the price of the option if it is a European put?
d) Verify that put-call parity holds.

Kết quả (Việt) 1:

Xem xét một tùy chọn trên một phòng không-cổ tức-trả tiền cổ phiếu khi giá cổ phiếu là $30, tập thể dục giá là $29, tỷ lệ lãi suất rủi ro là 5% mỗi năm, sự biến động là 25% mỗi năm, và thời gian để đáo hạn là bốn tháng.

a) những gì là giá của các tùy chọn nếu nó là một cuộc gọi Châu Âu?
b) những gì là giá của các tùy chọn nếu nó là một cuộc gọi Mỹ?
c) những gì là giá của các tùy chọn nếu nó là một châu Âu đặt?
d) xác minh mà đặt-gọi chẵn lẻ giữ.

Kết quả (Việt) 2:

Xem xét một tùy chọn trên một cổ phiếu không cổ tức chi trả khi giá cổ phiếu là $ 30, giá thực hiện là $ 29, lãi suất phi rủi ro là 5% mỗi năm, biến động là 25% mỗi năm, và thời gian đáo hạn là bốn tháng. a) giá của các tùy chọn là gì nếu đó là một cuộc gọi châu Âu? b) giá của các tùy chọn là gì nếu nó là một cuộc gọi Mỹ? c) giá của các tùy chọn là gì nếu đó là một thỏa thuận châu Âu ? d) Kiểm tra đặt gọi chẵn lẻ nắm giữ.