To ascertain this stylized fact abo

To ascertain this stylized fact about Saudi stock market volatility, daily stock returns on the Saudi stock market composite index, Tadawul All-Share Index, TASI, for the period from August 1, 2004 through October 31, 2013 is used. Daily stock returns (rt) at time t is defined as the logarithm of TASI indices.

Kết quả (Việt) 1:

Để xác định điều này thực tế cách điệu về biến động thị trường chứng khoán ả Rập Saudi, trả về chứng khoán hàng ngày trên thị trường chứng khoán Saudi composite index, Tadawul chia sẻ tất cả các chỉ số, TASI, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 2004 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2013 được sử dụng. Chứng khoán hàng ngày trở về (rt) tại thời điểm t được định nghĩa là logarit của chỉ số TASI.

Kết quả (Việt) 2:

Để xác định thực tế cách điệu này về biến động thị trường chứng khoán Ả Rập, lợi nhuận cổ phiếu hàng ngày trên các chỉ số tổng hợp thị trường chứng khoán Ả Rập, Tadawul All-Share Index, Tasi, cho giai đoạn từ 01 tháng tám năm 2004 thông qua ngày 31 tháng 10 2013 được sử dụng. lợi nhuận cổ phiếu hàng ngày (rt) tại thời điểm t được định nghĩa là logarit của các chỉ số Tasi.