Liquidity risk and performance of b

Liquidity risk and performance of banking system in Malaysia
Recent financial crisis raised the issue of understanding the liquidity risk of financial assets and institutions. This paper studies the ability that exposure and sensitivity to liquidity risk has in banking system in Malaysia.
This paper aims to analyze the liquidity risks and disclosure as well as to draw the relationship between liquidity risks and financial performance measures using deposits, cash, liquidity gap and also non-performing loans as the indicator to the banking system in Malaysia and evaluate the effect on banks’ capital and reserve.
Design/methodology/approach- Data are retrieved from the utilizing journals, books, Thompson Data Stream, balance sheet, income statements and report by Bank Negara Malaysia for the period 1997-2012. Multiple regressions are applied to assess the impact of liquidity risk on banks’ capital and reserve.
The results of the multiple regressions showed that liquidity risk affects banks capital and reserve significantly, with non-performing loan (NPLs), as the exacerbating the liquidity risk. They have a negative relationship with deposit, cash and liquidity gap.
Research limitations/implications- The period studied in this paper is one year, due to availability of data. However, the sample period does not impair the findings since the sample includes 56 banks, which constitute the main part of the Malaysian banking system. Moreover, only NPLs do not used to measure of performance. Economic factors contributing to liquidity risk are not covered in this paper.
This is paper are refer to journal who is research about the Pakistani banking system but the result from that journal are not influence the result in this paper. This paper helps in understanding the factors of liquidity risk and performance of banking system. Consequently, understanding their impact on the bank’s capital and reserve of the banking system.

Kết quả (Việt) 1:

Rủi ro thanh khoản và hiệu suất của hệ thống ở Malaysia ngân hàng Khủng hoảng tài chính gần đây nêu ra vấn đề của sự hiểu biết nguy cơ thanh khoản tài sản tài chính và các tổ chức. Giấy này nghiên cứu về khả năng tiếp xúc và nhạy cảm với rủi ro thanh khoản có trong hệ thống ngân hàng tại Malaysia.Bài viết này nhằm mục đích phân tích rủi ro thanh khoản và tiết lộ cũng như vẽ các mối quan hệ giữa các phương tiện thanh toán rủi ro và các biện pháp hiệu quả tài chính bằng cách sử dụng tiền gửi, tiền mặt, khả năng thanh toán khoảng cách và cũng không thực hiện các khoản vay như là chỉ báo cho hệ thống ngân hàng tại Malaysia và đánh giá hiệu quả về ngân hàng vốn và dự trữ.Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận-dữ liệu được lấy từ sử dụng tạp chí, sách, Thompson luồng dữ liệu, bảng cân đối, báo cáo thu nhập và báo cáo bởi ngân hàng Negara Malaysia giai đoạn 1997-2012. Nhiều regressions được áp dụng để đánh giá tác động của rủi ro thanh khoản trên ngân hàng vốn và dự trữ. Kết quả nhiều regressions cho thấy rằng rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến ngân hàng vốn và dự trữ một cách đáng kể, với không thực hiện các khoản cho vay (NPLs), như việc làm trầm trọng thêm rủi ro thanh khoản. Họ có một mối quan hệ tiêu cực với khoảng cách tiền gửi, tiền mặt và thanh khoản.Nghiên cứu tác động-những giới hạn của thời gian nghiên cứu trong bài báo này là một năm, do tính sẵn có của dữ liệu. Tuy nhiên, giai đoạn mẫu không gây ảnh hưởng kết quả kể từ khi các mẫu bao gồm 56 ngân hàng, trong đó chiếm một phần chính của hệ thống ngân hàng Malaysia. Hơn nữa, chỉ NPLs không sử dụng để đo lường hiệu suất. Yếu tố kinh tế, góp phần vào nguy cơ thanh khoản không được bảo hiểm trong bài báo này. Đây là giấy tham khảo tạp chí người nghiên cứu về hệ thống ngân hàng Pakistan nhưng kết quả từ tạp chí đó không ảnh hưởng đến kết quả trong bài báo này. Bài viết này sẽ giúp trong việc tìm hiểu các yếu tố rủi ro thanh khoản và hiệu suất của hệ thống ngân hàng. Do đó, tìm hiểu về tác động của các ngân hàng vốn và dự trữ của hệ thống ngân hàng.

Kết quả (Việt) 2:

Rủi ro thanh khoản và hiệu suất của hệ thống ngân hàng ở Malaysia
cuộc khủng hoảng tài chính gần đây nêu lên vấn đề hiểu biết về rủi ro thanh khoản của các tài sản và các tổ chức tài chính. Bài viết này nghiên cứu các khả năng rằng việc tiếp xúc và nhạy cảm với rủi ro thanh khoản có trong hệ thống ngân hàng tại Malaysia.
Bài viết này nhằm phân tích những rủi ro thanh khoản và công bố thông tin cũng như để rút ra những mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và các biện pháp hiệu quả tài chính bằng tiền gửi, tiền mặt, khoảng cách thanh khoản và cũng không thực hiện các khoản vay như các chỉ báo cho hệ thống ngân hàng ở Malaysia và đánh giá tác động về vốn của ngân hàng và dự trữ.
Thiết kế / phương pháp / dữ liệu approach- được lấy từ các tạp chí sử dụng, sách, Thompson Suối dữ liệu, bảng cân đối, thu nhập báo cáo và báo cáo của Ngân hàng Negara Malaysia cho giai đoạn 1997-2012. Nhiều mô hình hồi quy được áp dụng để đánh giá tác động của rủi ro thanh khoản về vốn và dự trữ của các ngân hàng.
Các kết quả của nhiều hồi quy cho thấy, rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến nguồn vốn ngân hàng và dự trữ đáng kể, với nợ xấu (NPL), như làm tăng thêm mức rủi ro thanh khoản . Họ có một mối quan hệ tiêu cực với tiền gửi, tiền mặt và thanh khoản chênh lệch.
Hạn chế nghiên cứu / implications- Các giai đoạn nghiên cứu trong bài báo này là một năm, do sẵn có của dữ liệu. Tuy nhiên, thời kỳ mẫu không làm giảm các phát hiện từ mẫu gồm 56 ngân hàng, trong đó chiếm phần chính của hệ thống ngân hàng của Malaysia. Hơn nữa, chỉ có nợ xấu không được sử dụng để đo lường hiệu suất. Yếu tố kinh tế góp phần rủi ro thanh khoản không được đề cập trong bài báo này.
Đây là giấy được tham khảo tạp chí là những người nghiên cứu về hệ thống ngân hàng Pakistan nhưng kết quả từ tạp chí không được ảnh hưởng đến kết quả trong bài báo này. Bài viết này sẽ giúp trong việc tìm hiểu các yếu tố rủi ro thanh khoản và hiệu suất của hệ thống ngân hàng. Do đó, sự hiểu biết của họ về tác động vốn của ngân hàng và dự trữ của hệ thống ngân hàng.