At expiry, an American option is wo

At expiry, an American option is worth the same as a European option with the same characteristics. • If the call is in-the-money, it is worth ST –E. • If the call is out-of-the-money, it is worthless. CaT= CeT= Max[ST –E, 0] • If the put is in-the-money, it is worth E –ST. • If the put is out-of-the-money, it is worthless. PaT = PeT= Max[E –ST, 0]

Kết quả (Việt) 1:

Hết thời hạn, một lựa chọn Mỹ là có giá trị tương tự như một lựa chọn châu Âu với các đặc tính tương tự. • Nếu gọi là trong tiền bạc, đó là giá trị ST-E. • nếu gọi là out-of-the-tiền, nó là vô giá trị. Mèo = CeT = Max [ST-E, 0] • Nếu đặt là trong tiền bạc, đó là giá trị E-ST. • nếu đặt ra tiền, nó là vô giá trị. PaT = PeT = Max [E-ST, 0]

Kết quả (Việt) 2:

Tại hết hạn, một lựa chọn Mỹ là giá trị tương tự như một lựa chọn châu Âu với những đặc điểm giống nhau. • Nếu các cuộc gọi được in-the-money, nó là giá trị ST -E. • Nếu gọi là out-of-the-tiền, nó là vô giá trị. Cát = CET = Max [ST -E, 0] • Nếu đặt là in-the-money, nó là giá trị E -st. • Nếu đặt là out-of-the-tiền, nó là vô giá trị. Pat = PET = Max [E -st, 0]