Banks should measure their vulnerab

Banks should measure their vulnerability to loss under stressed market conditions, including the breakdown of key assumptions, and consider those results when establishing and reviewing their policies and limits for interest rate risk.

Kết quả (Việt) 1:

Ngân hàng nên đo lường của lỗ hổng để mất dưới điều kiện thị trường nhấn mạnh, bao gồm các phân tích của các giả định quan trọng, và xem xét những kết quả khi thiết lập và xem xét các chính sách và các giới hạn cho nguy cơ lãi suất.

Kết quả (Việt) 2:

Các ngân hàng cần đo lường tổn thương do mất mát trong điều kiện thị trường nhấn mạnh, bao gồm các phân tích về giả định này, và xem xét những kết quả khi lập và xem xét các chính sách và giới hạn rủi ro lãi suất của họ.