Brown’s linear trend. This model is

Brown’s linear trend. This model is appropriate for series in which there is a linear trend
and no seasonality. Its smoothing parameters are level and trend, which are assumed to be
equal. Brown’s model is therefore a special case of Holt’s model. Brown’s exponential
smoothing is most similar to an ARIMA model with zero orders of autoregression, two orders
of differencing, and two orders of moving average, with the coefficient for the second order of
moving average equal to the square of one-half of the coefficient for the first order.

Kết quả (Việt) 1:

Xu hướng tuyến tính của Brown. Mô hình này là thích hợp cho loạt phim trong đó có là một xu hướng tuyến tínhvà không có tính thời vụ. Các thông số làm mịn là mức độ và xu hướng, được giả định làbình đẳng. Brown của mô hình do đó là một trường hợp đặc biệt của Holt của mô hình. Brown của hàm mũlàm mịn có đặt tương tự với một mô hình ARIMA zero đơn đặt hàng của autoregression, hai mệnh lệnhdifferencing, và hai đơn đặt hàng của di chuyển trung bình, với hệ số cho lệnh thứ hai củadi chuyển trung bình bằng nhau của một nửa của các hệ số đơn đặt hàng đầu tiên.

Kết quả (Việt) 2:

Xu hướng tuyến tính của Brown. Đây là mô hình thích hợp cho hàng loạt, trong đó có một xu hướng tuyến tính
và không có tính thời vụ. Các thông số làm mịn của nó là mức độ và xu hướng, được giả định là
bằng nhau. Do đó mô hình của Brown là một trường hợp đặc biệt của mô hình Holt. Mũ Brown
mịn là giống nhất với một mô hình với số không đơn đặt hàng của autoregression, hai đơn đặt hàng ARIMA
của Differencing, và hai đơn đặt hàng của trung bình động, với hệ số cho lệnh thứ hai của
đường trung bình bằng bình phương của một nửa của các hệ số cho thứ tự đầu tiên.