Based on the results of GARCH(1, 1)

Based on the results of GARCH(1, 1)-t process, we uniform the residuals and obtain the uniformed marginal distribution
37 Q5 of the return series. Time varying Gaussian Copula model indicates the dynamic conditional correlations. For the uniformed

Kết quả (Việt) 1:

Chúng tôi dựa trên các kết quả của quá trình GARCH(1, 1)-t, đồng phục các dư và có được sự phân bố biên mặc đồng phục37 Q5 của dòng trở lại. Thời gian khác nhau Gaussian desu mô hình chỉ ra mối tương quan có điều kiện năng động. Cho người mặc đồng phục

Kết quả (Việt) 2:

Dựa trên các kết quả của GARCH (1, 1) quá trình -t, chúng tôi thống nhất các số dư và có được mặc đồng phục phân bố biên
37 Q5 của loạt trở lại. Thời gian thay đổi mô hình Gaussian copula chỉ ra các mối tương quan có điều kiện năng động. Đối với đồng phục