As with most maximum likelihood est

As with most maximum likelihood estimations, the covariance matrix of the estimated
parameters can be calculated as either (where is the Hessian matrix, the information
matrix), (where is the matrix of gradients), or as (the
Huber/White matrix).

Kết quả (Việt) 1:

Như với hầu hết tối đa khả năng estimations, Ma trận hiệp phương sai số ước tínhtham số có thể được tính như là một trong hai (mà là ma trận Hesse, thông tinma trận), (mà là ma trận chuyển sắc), hoặc như (cácMa trận Huber/White).

Kết quả (Việt) 2:

Như với hầu hết các ước tính khả năng tối đa, ma trận hiệp phương sai của các ước tính
các thông số có thể được tính như một trong hai (mà là ma trận Hessian, thông tin
ma trận), (mà là ma trận của gradients), hay như (các
ma trận Huber / trắng).