The standard covariance matrix is r

The standard covariance matrix is robust to panelspecific autocorrelation and heteroskedasticity in the two-step estimation, but the standard errors are biased downward

Kết quả (Việt) 1:

Ma trận hiệp phương sai tiêu chuẩn là mạnh mẽ để panelspecific autocorrelation và heteroskedasticity trong dự toán hai bước, nhưng lỗi chuẩn là thiên vị xuống

Kết quả (Việt) 2:

Các ma trận hiệp phương sai giữa các ý kiến ​​mạnh mẽ để panelspeci fi c tự tương quan và heteroskedasticity trong việc ước tính hai bước, nhưng sai số chuẩn là thiên vị xuống