A Vector Autoregression (VAR) expre

A Vector Autoregression (VAR) expresses each variable as a linear function of its own past
values, the past values of all other variables being considered, and a serially uncorrelated error
term. It is a set of k time series regression in which the regressors are lagged values of all k
series. When the number of lags in each of the equations is the same and is equal to p, the
system of the equation is called a VAR (p).

Kết quả (Việt) 1:

Một Autoregression Vector (VAR) thể hiện mỗi biến như là một chức năng tuyến tính của quá khứ của riêng của nógiá trị, các giá trị trong quá khứ của tất cả các biến khác đang được xem xét và một lỗi không serially thuật ngữ. Nó là một tập hợp các k thời gian loạt các hồi quy trong đó các regressors lagged giá trị của tất cả k loạt. Khi số lượng chậm lại trong mỗi của các phương trình là như nhau và là tương đương với p, các Hệ thống phương trình được gọi là một VAR (p).

Kết quả (Việt) 2:

Một Vector Autoregression (VAR) diễn tả mỗi biến như là một hàm tuyến tính của quá khứ riêng của mình
các giá trị, các giá trị quá khứ của tất cả các biến khác được xem xét, và một lỗi không tương quan serially
hạn. Nó là một tập hợp của thời gian k loạt hồi quy trong đó các biến hồi quy được tụt giá trị của tất cả các k
series. Khi số lượng các độ trễ trong mỗi phương trình là như nhau và bằng p, các
hệ thống của phương trình được gọi là một VAR (p).