Definition132. This FSI is intended

Definition
132. This FSI is intended to identify deposit takers’
equity risk exposure compared with capital. It is
calculated by using a deposit takers’ open position in
equities (line 48 in Table 4.1) as the numerator and
capital as the denominator. The FSI is defined in
paragraphs 6.41 to 6.44. These paragraphs provide a
detailed explanation as to how to measure the net
open position in equities.
Issues for compilers
133. The guidance in the Guide for measuring the
net open position in equity is based on that recommended
by the BCBS. Therefore, deposit takers’ net
open position (positive if a long position is held and
negative if a short position is held) is the sum of onbalance-sheet
holdings of equities and notional positions
in equity derivatives.
134. The long and short positions in the market
must be calculated on a market-value basis. Own
equity issued by the deposit taker is excluded from
the calculation, as is equity held in associates and
unconsolidated subsidiaries (as well as reverse
equity investments).
135. The notional positions in equity derivatives
comprise the notional positions for futures and forward
contracts relating to individual equities, futures
relating to stock indices, equity swaps, and the market
value of equity positions underlying options.
136. Regarding capital, issues for compilers, including
the definitions of capital, are discussed in the
return on equity summary.
Sources of data
137. Domestically controlled, cross-border consolidated
data: Data on the net open position in equities
are likely to be available from supervisory sources.
The extent to which national approaches to measuring
the net open position meet the concepts in the
Guide would require consideration. Regarding capital,
sources of data are discussed in the nonperforming
loans net of provisions to capital summary.
138. Domestic consolidated data: The net open
position in equities is not available from national
accounts-based data but might be obtained from
supervisory sources or additionally requested (see
Table 11.1). Regarding capital, sources of data are
discussed in the nonperforming loans net of provisions
to capital summary

Kết quả (Việt) 2:

Định nghĩa
132. FSI này được thiết kế để xác định tiền gửi takers '
rủi ro vốn so với vốn. Nó được
tính toán bằng cách sử dụng vị trí mở một takers tiền gửi 'trong
thị trường chứng khoán (dòng 48 trong Bảng 4.1) là tử số và
vốn như là mẫu số. Các FSI được định nghĩa trong
đoạn văn 6,41-6,44. Những đoạn văn cung cấp một
lời giải thích chi tiết như thế nào để đo net
vị trí mở trong thị trường chứng khoán.
Các vấn đề cho các trình biên dịch
133. Các hướng dẫn trong Hướng dẫn để đo
vị trí mở ròng cổ phần dựa vào đó đề nghị
của BCBS. Vì vậy, net takers tiền gửi '
vị trí mở (tích cực nếu một vị trí lâu dài bị giam giữ và
tiêu cực, nếu một vị ngắn được tổ chức) là tổng của onbalance-sheet
nắm giữ cổ phần và vị trí danh nghĩa
phái sinh vốn chủ sở hữu.
134. Các vị trí lâu dài và ngắn trên thị trường
phải được tính toán trên cơ sở thị trường có giá trị. Riêng
vốn được phát hành của người lấy tiền gửi được loại trừ khỏi
việc tính toán, như là vốn chủ sở hữu được tổ chức công ty liên kết và
các công ty con bở rời (cũng như ngược lại
các khoản đầu tư vốn cổ phần).
135. Các vị trí danh nghĩa phái sinh vốn chủ sở hữu
bao gồm các vị trí danh nghĩa cho tương lai phía trước và
hợp đồng liên quan đến cổ phiếu cá nhân, tương lai
liên quan đến các chỉ số chứng khoán, giao dịch hoán đổi cổ phần, và các thị trường
giá trị của vị trí công bằng tùy chọn bên dưới.
136. Về vốn, vấn đề cần trình biên dịch, bao gồm
các định nghĩa về vốn, được thảo luận trong
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bản tóm tắt.
Nguồn dữ liệu
137. Trong nước kiểm soát, hợp nhất xuyên biên giới
dữ liệu: Dữ liệu về vị trí mở net vào cổ phiếu
có khả năng sẽ có sẵn từ các nguồn giám sát.
Mức độ mà các cách tiếp cận quốc gia để đo
vị trí mở net đáp ứng các khái niệm trong
hướng dẫn sẽ yêu cầu xem xét. Về vốn,
các nguồn dữ liệu được thảo luận trong các không hiệu quả
cho vay ròng của quy định để tóm tắt vốn.
138. Dữ liệu hợp nhất trong nước: mở net
vị trí trong thị trường chứng khoán không phải là có sẵn từ quốc gia
dữ liệu tài khoản dựa trên nhưng có thể được lấy từ
các nguồn giám sát hoặc yêu cầu bổ sung (xem
Bảng 11.1). Về vốn, các nguồn dữ liệu được
thảo luận trong các khoản nợ xấu ròng của quy định
để tóm tắt vốn