LetHt1 denote an information set a

LetHt1 denote an information set andFðxt Ht1 j Þ the condi-tional probability distribution of xt given the information set
Ht1, which consists of an Lx
-length lagged vector of xt
,
x
Lx
tLx
ðxtLx
;xtLxþ1;.. .;xt1Þ and anLy-length lagged vector ofyt
,
y
Ly
tLy
ðytLy
;ytLyþ1
;...;yt1
Þ. Hiemstra and Jones (1994)test the
following null hypothesis for a given pair of lagsLxandLy
H0: Fðxt Ht1 j Þ¼Fxt Ht1 j y
Ly
tLy
 ð4Þ
Denoting them-length lead vector ofx
m
t
ðxt
;xtþ1;...;xtþm1Þ,
for teZ, the claim made by Hiemstra and Jones (1994)is that
the null hypothesis given in Eq.(4)implies for all e>0
P x
m
t x
m
s





Kết quả (Việt) 1:

LetHt 1 biểu thị một thông tin đặt andFðxt Ht 1 j Þ phân bố xác suất condi-tế của xt cho các thiết lập thông tinHT 1, bao gồm một Lx-chiều dài lagged véc tơ của xt,xLXt Lxðxt Lx; xt Lxþ1;... .;XT 1Þ và anLy-chiều dài lagged vector ofyt,yLyt lýðyt lý; yt Lyþ1;...;YT 1Þ. Hiemstra và Jones (1994) kiểm tra cácgiả thuyết null sau cho một cặp nhất định của lagsLxandLyH0: Fðxt Ht 1 j Þ¼Fxt Ht 1 j yLyt lýð4ÞVới chiều dài họ dẫn véc tơ ofxmtðxt; xtþ1;...;xtþm 1Þ,Đối với teZ, yêu cầu bồi thường được thực hiện bởi Hiemstra và Jones (năm 1994) là màCác giả thuyết null được đưa ra trong Eq. (4) ngụ ý cho tất cả e > 0P xmt xmsLXt Lx xLXs Lxk lyt lý yLys Ly¼P xmt xmsLXt LxxLXs Lx ð5ÞCho dòng thời gian realizations {xt} và {yt}, t = 1,..., T, bài thi không tham số bao gồm việc lựa chọn một giá trị cho e thường tại[0.5,1.5] sau khi bình thường hoá đơn vị phương sai, và thử nghiệm Eq. (5) bởithể hiện các xác suất có điều kiện trong điều khoản của các tỷ lệ correspond-ing của phần xác suất

Kết quả (Việt) 2:

LetHt? 1 biểu thị một thông tin đặt andFðxt Ht 1 j Þ phân phối xác suất Condi-quốc của xt cho các thông tin thiết lập?
1 Ht?, trong đó bao gồm một Lx
Chiều dài tụt vector của xt
,
x
Lx
t? Lx
? ðxt Lx?
;? xt Lxþ1; ..;. 1th xt và anly dài vector tụt ofyt?
,
y
Ly
Ly t?
ðyt Ly?
; yt Lyþ1?
; ...; yt 1?
Þ. Hiemstra và Jones (1994) kiểm tra các
giả thuyết sau đây cho trước của lagsLxandLy
H0: Fðxt Ht 1 j Þ¼Fxt Ht 1 j y???
Ly
Ly t?
?? ð4Þ
biểu thị chúng dài dẫn vector OFX
m
t
ðxt?
; xtþ1; ...; xtþm 1th,?
cho Tez, yêu cầu bồi thường được thực hiện bởi Hiemstra và Jones (1994) là
những giả thuyết được đưa ra trong phương trình (4) ngụ ý cho. tất cả các e> 0
P x
m
t? x
m
s
?
?
?
?lx
t? Lx? x
Lx
s? Lx
k
?
?
?ly
t? Ly? y
Lý
s? Ly
?
?
?
?
?
??? ¼P x
m
t? x
m
s
?
?
?
?lx
t? Lx
? x
Lx
s? Lx
?
?
?
?
?
?
?
?
??? Ð5Þ
Đối với các chuỗi thời gian của ngộ {xt} và {yt
}, t = 1, ..., T, các thử nghiệm phi tham số bao gồm việc lựa chọn một giá trị cho e thường trong
[0.5,1.5] sau khi đơn vị sai bình thường , và thử nghiệm phương. (5) bằng cách
thể hiện các xác suất có điều kiện về tỷ lệ tương ứng-ing của xác suất doanh