[1] Technically, beta is equal to t

[1] Technically, beta is equal to the covariance of an asset with the market portfolio divided by the variance of the market portfolio.
[2] Estrada, Javier (2003). “Mean-Semivariance Behavior (II): The D-CAPM.” University of Navarra.

[3] Mamoghli, Chokri and Daboussi, Sami (2008). Valuation of Hedge Funds Portfolios in a Downside Risk Framework.

[4] Cheremushkin, Sergei V. (2009). “Why D-CAPM is a big mistake? The incorrectness of the cosemivariance statistics.” Mordovian State University. Also private communication 9-Aug-10.

[5] Private communication 9-Aug-10.

Kết quả (Việt) 1:

[1] về mặt kỹ thuật, beta là hiệp phương sai của một tài sản tương đương với danh mục đầu tư thị trường chia cho phương sai của danh mục đầu tư thị trường.[2] Estrada, Javier (2003). "Hành vi có ý nghĩa-Semivariance (II): D-CAPM." Trường đại học Navarra.[3] Mamoghli, Chokri và Daboussi, Sami (2008). Xác định giá trị của các quỹ danh mục trong một khuôn khổ nguy cơ nhược điểm.[4] Cheremushkin, Sergei V. (2009). "Tại sao D-CAPM là một sai lầm lớn? Tỏ thống kê cosemivariance." Mordovian State University. Còn riêng giao tiếp 9-tháng tám-10.[5] riêng giao 9-tháng tám-10.

Kết quả (Việt) 2:

[1] Về mặt kỹ thuật, phiên bản beta bằng các hiệp phương sai của một tài sản với danh mục thị trường chia cho phương sai của danh mục thị trường.
[2] Estrada, Javier (2003). "Hành vi Mean-Semivariance (II):. D-CAPM". Đại học Navarra

[3] Mamoghli, Chokri và Daboussi, Sami (2008). Xác định giá trị quỹ Hedge Portfolios trong một khung Nhược điểm rủi ro.

[4] Cheremushkin, Sergei V. (2009). "Tại sao D-CAPM là một sai lầm lớn? Các incorrectness số liệu thống kê cosemivariance. "Đại học bang Mordovian. Ngoài ra thông tin 9-Aug-10.

[5] Truyền thông tin 9-Aug-10.