if the return on the market for tim

if the return on the market for time period t lies in the extreme upper tail of the returns distribution, and 0 otherwise.
In order to quantify the return dispersion, CH proposed the use of cross sectional standard deviation (CSSD) method, which is defined as:

Kết quả (Việt) 1:

Nếu sự trở lại trên thị trường trong thời gian khoảng thời gian t nằm ở cực phía trên đuôi phân phối lợi nhuận, và 0 nếu không. Để định lượng phân tán trở lại, CH đề xuất việc sử dụng qua phương pháp cắt tiêu chuẩn độ lệch (CSSD), được xác định là:

Kết quả (Việt) 2:

nếu sự trở lại trên thị trường cho khoảng thời gian t nằm ở đuôi trên cùng cực của sự phân phối lợi nhuận, và 0 nếu ngược lại.
Để xác định số lượng phân tán trở lại, CH đề xuất việc sử dụng các phương pháp cross sectional độ lệch chuẩn (ČSSD), được định nghĩa như: