Step 4: Reviewing R^2values for the

Step 4: Reviewing R^2values for the latent endogenous variables
Of particular interest is the R^2 values for the structural model’s latent endogenous variables F1 (Financial Firm Performance), F2 (Operational Firm Performance) and F3 (Supply Chain Capabilities). The result shows that the independence F variables accounted for percentage of the variance in F1 (FFP), a percentage of the variance in F2 (OFP), and percentage of the variance in F3 (SCC).

Step 5: Normalized residual matrix
The model provides a good fit to the data when distribution of normalized residual is centered on zero, symmetrical, and contains no or few large residuals.

Step 6: The Wald test
The Wald test estimates the change in model chi-square that would result from fixing a given parameter at zero or eliminating a specific path or covariance from the model. The first parameter listed is the one that will result in the least change in chi-square if deleted. The second parameter will result in the second-least change, and so forth. The result from t-value and covariance related to the Wald test about the parameter that is suggested to be deleted.

Kết quả (Việt) 1:

Bước 4: Xem xét R ^ 2values cho biến nội sinh tiềm ẩnQuan tâm đặc biệt là R ^ 2 giá trị cho các mô hình cấu trúc tiềm ẩn nội sinh biến F1 (hoạt động tài chính công ty), F2 (hiệu suất công ty hoạt động) và F3 (cung cấp khả năng chuỗi). Kết quả cho thấy rằng các biến độc lập F chiếm tỷ lệ phần trăm của phương sai trong F1 (FFP), tỷ lệ phần trăm của phương sai ở F2 (OFP) và tỷ lệ phần trăm của phương sai F3 (SCC).Bước 5: Ma trận còn lại bình thườngCác mô hình cung cấp thích hợp để các dữ liệu khi phân phối bình thường còn lại là trung tâm trên zero, đối xứng, và có chứa không có hoặc ít dư lớn.Bước 6: Thử nghiệm WaldWald test ước tính sự thay đổi trong chi-mô hình vuông sẽ cho kết quả từ sửa chữa một thông số nhất định tại zero hoặc loại bỏ một con đường cụ thể hay hiệp phương sai từ các mô hình. Các tham số đầu tiên được liệt kê là một trong đó sẽ dẫn đến sự thay đổi ít nhất trong chi-vuông nếu xóa. Các tham số thứ hai sẽ cho kết quả trong ít thay đổi, và vv.. Kết quả từ giá trị t và hiệp phương sai liên quan đến thử nghiệm Wald về các tham số đó là đề nghị để xóa.

Kết quả (Việt) 2:

Bước 4: Xem xét R ^ 2values ​​cho các biến nội sinh tiềm ẩn
quan tâm đặc biệt là R ^ 2 giá trị cho các biến nội sinh tiềm ẩn các mô hình cấu trúc của F1 (Financial Firm Performance), F2 (hoạt động Performance Firm) và F3 (khả năng chuỗi cung ứng). Kết quả cho thấy rằng sự độc lập F biến chiếm tỷ lệ phần trăm của phương sai trong F1 (FFP), một tỷ lệ phần trăm của phương sai trong F2 (OFP), và tỷ lệ phần trăm của phương sai trong F3 (SCC).

Bước 5: Chuẩn hóa ma trận còn lại
Mô hình cung cấp một sự phù hợp tốt với dữ liệu khi phân phối còn lại bình thường là trung tâm trên không, đối xứng, và không có chứa hoặc ít dư lớn.

Bước 6: Wald thử nghiệm
các thử nghiệm Wald ước tính sự thay đổi trong mô hình chi-vuông mà có kết quả từ sửa chữa một cho tham số ở số không hoặc loại bỏ một con đường cụ thể hoặc phương sai từ mô hình. Tham số đầu tiên được liệt kê là một trong đó sẽ dẫn đến sự thay đổi ít nhất trong chi-vuông nếu xóa. Tham số thứ hai sẽ dẫn đến sự thay đổi thứ hai ít nhất, và vân vân. Kết quả từ t-giá trị và hiệp biến liên quan đến kiểm định Wald về các tham số được đề nghị để được xóa.