Since accurate VaR estimates exhibi

Since accurate VaR estimates exhibit the property of correct conditional coverage, the It series must display both correct unconditional coverage and serial independence. The LRcc test is a joint test of these two properties, and the related test statistic is LRcc = LRuc + LRind as we condition on the first observation. Thus, under the null hypothesis that the failure process is independent and the expected proportion of violations equals P, the corresponding likelihood ratio can be formulated as follows:

Kết quả (Việt) 1:

Kể từ khi chính xác VaR ước tính triển lãm bất động sản bảo hiểm có điều kiện chính xác, nó series phải hiển thị chính xác vô điều kiện bảo hiểm và nối tiếp độc lập. Kiểm tra LRcc là một bài kiểm tra chung của hai thuộc tính này, và số liệu thống kê có liên quan kiểm tra là LRcc = LRuc + LRind như chúng tôi có điều kiện vào các quan sát đầu tiên. Vì vậy, theo giả thuyết null rằng quá trình thất bại là độc lập và dự kiến sẽ tỷ lệ vi phạm bằng P, tương ứng tỷ lệ khả năng có thể được xây dựng như sau:

Kết quả (Việt) 2:

Kể từ khi chính xác ước tính VaR triển lãm các tài sản của bảo hiểm có điều kiện đúng, loạt Nó phải hiển thị cả bảo hiểm vô điều kiện chính xác và độc lập nối tiếp. Các thử nghiệm LRcc là một thử nghiệm chung của hai thuộc tính này, và thống kê thử nghiệm liên quan là LRcc = LRuc + LRind như chúng ta đặt điều kiện trên quan sát đầu tiên. Như vậy, theo giả thuyết rằng quá trình thất bại là độc lập và tỷ lệ dự kiến ​​của hành vi vi phạm bằng P, tỷ lệ khả năng tương ứng có thể được xây dựng như sau: