Reintroduce the autocorrelations an

Reintroduce the autocorrelations and heteroscedasticity observed in the original
returns using again the AR(1)-GJR(1,1) model to get Ri which corresponds to the
simulated returns for each corresponding marginal distribution.

Kết quả (Việt) 1:

Giới thiệu autocorrelations và heteroscedasticity được quan sát thấy trong bản gốctrở lại bằng cách sử dụng một lần nữa mô hình AR(1)-GJR(1,1) để có được Ri tương ứng với cácMô phỏng trả lại cho mỗi phân phối biên tương ứng.

Kết quả (Việt) 2:

Giới thiệu lại các autocorrelations và các biến ngẫu nhiên quan sát thấy trong bản gốc
trở lại một lần nữa sử dụng (1) (1,1) mô hình -GJR AR để có được Ri tương ứng với
lợi nhuận mô phỏng cho từng phân bố biên tương ứng.