The Fama-French model suffers from

The Fama-French model suffers from the same implementation issuesas the CAPM. For instance, how much data should you use to determine theeach factor’s risk premium? Since 1926, small companies have outperformed large companies, but since 1982, they have not. Should returns be regressed using monthly data? Should regressions use five years of data?Given the model’s recent development, many of these questions are stillunder investigation.

Kết quả (Việt) 1:

Các đau khổ mô hình Fama-French từ vấn đề thực hiện tương tự
như mô hình CAPM. Ví dụ, bao nhiêu dữ liệu bạn nên sử dụng để xác định
phí bảo hiểm rủi ro của từng yếu tố? Kể từ năm 1926, các công ty nhỏ đã vượt trội so với các công ty lớn, nhưng kể từ năm 1982, họ không có. Lợi nhuận nên được thụt lùi sử dụng dữ liệu hàng tháng không? Hồi quy nên sử dụng năm năm của dữ liệu?
Với sự phát triển gần đây của mô hình, nhiều trong số những câu hỏi vẫn đang
được điều tra.

Kết quả (Việt) 2:

Mô hình Fama-Pháp bị các vấn đề thực hiện tương tự
như CAPM. Ví dụ: bạn nên sử dụng bao nhiêu dữ liệu để xác định
nguy cơ của mỗi yếu tố cao cấp? Kể từ 1926, các công ty nhỏ đã vượt trội hơn các công ty lớn, nhưng kể từ 1982, họ đã không. Nên trả về được Andrew bằng cách sử dụng dữ liệu hàng tháng? Regressions có nên sử dụng năm năm dữ liệu?
Cho sự phát triển gần đây của mô hình, nhiều người trong số những câu hỏi này vẫn còn
điều tra.

Kết quả (Việt) 3:

Mô hình Fama-French (Fama-French) có cùng một vấn đề về thành phần
làm đội chỉ huy.Ví dụ, bạn nên dùng bao nhiêu dữ liệu để xác định
mỗi yếu tố 817;s liều tránh?Từ vụ 1966, các công ty nhỏ đã vượt trội các công ty lớn, nhưng từ 1982, chưa có.Có nên thụt lùi dữ liệu hàng tháng không?Có nên áp dụng năm năm dữ liệu không?
Dựa vào thời hạn s ử dụng
Đang điều tra.