In order to backtesting, this paper

In order to backtesting, this paper uses a likelihood-ratio test of Kupiec (1995) to examine whether the true failure rate is statistically consistent with theoretical failure rate of the VaR model. The null hypothesis of the failure rate P is tested against the alternative hypothesis that the failure rate is different from P. The LRuc statistic can be formulated as follows:

Kết quả (Việt) 1:

Để backtesting, giấy này sử dụng một bài kiểm tra khả năng tỷ lệ của Kupiec (1995) để kiểm tra cho dù tỷ lệ thất bại thật sự là ý nghĩa thống kê phù hợp với tỷ lệ lý thuyết thất bại của mô hình VaR. Các giả thuyết null của tỷ lệ thất bại P là thử nghiệm chống lại các giả thuyết khác rằng tỷ lệ thất bại là khác nhau từ P. Thống kê LRuc có thể được xây dựng như sau:

Kết quả (Việt) 2:

Để backtesting, giấy này sử dụng một bài kiểm tra khả năng-tỷ lệ Kupiec (1995) để kiểm tra xem liệu tỷ lệ thất bại thật sự phù hợp về mặt thống kê với tỷ lệ thất bại về mặt lý thuyết của mô hình VaR. Giả thuyết của P tỷ lệ thất bại là thử nghiệm chống lại giả thuyết khác mà tỷ lệ thất bại là khác nhau từ P. LRuc thống kê có thể được xây dựng như sau: