4. Differences among Forward Rates.

4. Differences among Forward Rates. Assume that the 30-day forward premium of the euro with
the British pound is −1 %, while the 90-day forward premium of the euro is 2 %. Explain the
likely interest rate conditions that would cause these premiums. Does this ensure that covered
interest arbitrage is worthwhile?
ANSWER: These premiums could occur when the euro’s 30-day interest rate is above the UK 30-
day interest rate, but the euro’s 90-day interest rate is below the UK 90-day interest rate. Covered
interest arbitrage is not necessarily worthwhile, since interest rate parity may still hold.

Kết quả (Việt) 1:

4. sự khác biệt giữa tỷ giá chuyển tiếp. Cho rằng phí bảo hiểm đồng euro với phía trước 30 ngàybảng Anh là −1%, trong khi phí bảo hiểm 90-day chuyển tiếp của đồng euro là 2%. Giải thích cáckhả năng tỷ lệ lãi suất điều kiện có thể gây ra các phí bảo hiểm. Có điều này đảm bảo rằng bảo hiểmlãi suất arbitrage là đáng giá? Trả lời: Các tiền đóng bảo hiểm có thể xảy ra khi tỷ lệ lãi suất của đồng euro ngày 30 trên UK 30-tỷ lệ lãi suất ngày, nhưng tỷ lệ lãi suất 90 ngày của đồng euro là dưới đây tỷ lệ lãi suất 90-day UK. Được bảo hiểmlãi suất arbitrage là không nhất thiết phải đáng giá, kể từ khi tỷ lệ lãi suất chẵn lẻ vẫn có thể giữ.

Kết quả (Việt) 2:

4. Sự khác biệt giữa Forward giá. Giả sử rằng phí bảo hiểm về phía trước 30 ngày của đồng euro với
đồng bảng Anh là -1%, trong khi phí bảo hiểm kỳ hạn 90 ngày của đồng euro là 2%. Giải thích các
điều kiện lãi suất nhiều khả năng sẽ gây ra những phí bảo hiểm. Điều này đảm bảo rằng bảo hiểm
chênh lệch lãi suất là đáng giá?
ĐÁP: Những phí này có thể xảy ra khi lãi suất 30 ngày của đồng euro là trên Vương quốc Anh 30-
lãi suất ngày, nhưng mức lãi suất 90 ngày của đồng euro là dưới sự quan tâm 90 ngày UK tỷ lệ. Bao
chênh lệch lãi suất là không nhất thiết phải có giá trị, vì lãi suất chẵn lẻ vẫn có thể nắm giữ.