where vt is a stationary process wi

where vt is a stationary process with a zero mean. Our
interest is to test the unit root null hypothesis ¼ 1
against the stationary alternative hypothesis 51.
The ADF test is the t-statistics of ^ in the following
regressing model to test if ð¼ 1Þ ¼ 0 holds:
Dr

Kết quả (Việt) 2:

nơi vt là một quá trình cố định với một số không có ý nghĩa. Chúng tôi
quan tâm là kiểm tra các đơn vị gốc vô giả thuyết ¼ 1
so với giả thuyết thay thế văn phòng phẩm 51.
Các thử nghiệm ADF là t-thống kê của ^ trong sau đây?
Mô hình hồi quy để kiểm tra nếu ð¼ 1th ¼ 0 giữ:
Tiến sĩ