Regarding the distribution of retur

Regarding the distribution of returns, there is considerable empirical evidence that
daily asset returns are fat-tailed or leptokurtic, and also mildly negatively skewed (see
e.g. Poon and Granger, 2003 among many others), both unconditionally and conditionally.
Mandelbrot (1963) and Fama (1965) pioneered the use of non-Gaussian distributions in
finance, investigating the use of the stable Paretian, while Mittnik and Ratchev (1989)
also considered the Weibull, log-normal (separately for positive and negative returns) and
Laplace, as unconditional return distributions. Fama (1965) and Barnea and Downes
(1973) also considered mixtures of Gaussians in this context. Subsequent to ARCH and GARCH models

Kết quả (Việt) 1:

Liên quan đến phân phối lợi nhuận, đó là đáng kể thực nghiệm bằng chứng màhàng ngày tài sản trả về là chất béo đuôi hoặc leptokurtic, và cũng nhẹ tiêu cực lệch (xemVí dụ: Poon và Granger, 2003 trong số nhiều người khác), cả hai vô điều kiện và có điều kiện.Mandelbrot (1963) và Fama (1965) đi tiên phong trong việc sử dụng của-Gaussian phân phối trongtài chính, điều tra việc sử dụng của Paretian ổn định, trong khi Mittnik và Ratchev (1989)cũng được coi là Weibull, đăng nhập bình thường (một cách riêng biệt cho tích cực và tiêu cực trở về) vàLaplace, là bản phát hành trở lại vô điều kiện. Fama (1965) và Barnea và Downes(1973) cũng được coi là hỗn hợp của Gaussians trong bối cảnh này. Sau khi mô hình kiến trúc và GARCH

Kết quả (Việt) 2:

Về việc phân phối lợi nhuận, có bằng chứng thực nghiệm đáng kể mà
lợi nhuận tài sản hàng ngày là chất béo đuôi hoặc leptokurtic, và cũng hơi tiêu cực lệch (xem
ví dụ Poon và Granger, 2003 trong số nhiều người khác), cả hai vô điều kiện và có điều kiện.
Mandelbrot (1963) và Fama (1965) đi tiên phong trong việc sử dụng các bản phân phối phi Gauss trong
tài chính, điều tra việc sử dụng ổn định Paretian, trong khi Mittnik và Ratchev (1989)
cũng được coi là Weibull, đăng nhập bình thường (riêng đối với lợi nhuận tích cực và tiêu cực) và
Laplace, như phân phối trở lại vô điều kiện. Fama (1965) và Barnea và Downes
(1973) cũng được coi là hỗn hợp Gaussian trong bối cảnh này. Tiếp theo để ARCH và mô hình GARCH