Sk: strike priceSp: spot price call

Sk: strike price
Sp: spot price

call option price = f [max{(Sp − Sk, 0); V, T}] put option price = f [max{(Sk − Sp, 0); V, T}]

V: volatility, always a positive influence on the call or put option price
T: time to expiry, the option price tends to decay when positive and vanishes on expiry The value of an option can never be negative

Options can be bundled together to create option-based contracts such as caps, floors or collars. Suppose a borrower issues a long-term floating rate note, and wants partial

Kết quả (Việt) 1:

Sk: đánh giáSP: giá tại chỗ gọi cho các tùy chọn giá = f [max {(Sp − Sk, 0); V, T}] đặt tùy chọn giá = f [max {(Sk − Sp, 0); V, T}] V: biến động, luôn luôn là một influence tích cực trên các cuộc gọi hoặc tùy chọn đặt giáT: thời gian hết hạn, tùy chọn giá có xu hướng phân rã khi tích cực và biến mất ngày hết thời hạn giá trị của một tùy chọn có thể không bao giờ được tiêu cựcTùy chọn có thể được kèm với nhau để tạo ra các tùy chọn dựa trên hợp đồng như mũ, floors hoặc cổ áo. Giả sử một bên vay một lưu ý tỷ lệ floating lâu dài các vấn đề, và muốn một phần

Kết quả (Việt) 2:

Sk: đình công giá
Sp: chỗ giá cuộc gọi tùy chọn giá = f [max {(Sp - Sk, 0); V, T}] đặt tùy chọn giá = f [max {(Sk - Sp, 0); V, T}] V: biến động, luôn luôn tích cực trong ảnh hướng fl vào các cuộc gọi hoặc đặt tùy chọn giá T: thời gian hết hạn, giá tùy chọn có xu hướng phân rã khi tích cực và biến mất trên hết giá trị của một lựa chọn không bao giờ có thể là âm Tùy chọn có thể kèm với nhau để tạo ra các hợp đồng quyền chọn dựa trên ví dụ như mũ, oors fl hay cổ áo. Giả sử một khách hàng vay phát một phiếu lãi suất thả nổi fl dài hạn, và muốn một phần