Reports the multivariate LM test st

Reports the multivariate LM test statistics for residual serial correlation up to the specified order. The test statistic for lag order h is computed by running an auxiliary regression of the residuals ut on the original right-hand regressors and the lagged residual ut – h , where the missing first h values of ut – h are filled with zeros. See Johansen (1995, p. 22) for the for-mula of the LM statistic. Under the null hypothesis of no serial correlation of order h , the LM statistic is asymptotically distributed χ2 with k2 degrees of freedom.

Kết quả (Việt) 1:

Báo cáo LM đa biến kiểm tra số liệu thống kê cho dư nối tiếp tương quan đến lệnh đã chỉ định. Kiểm tra số liệu thống kê cho tụt hậu để h được tính bằng cách chạy một hồi quy phụ trợ của ut dư trên bên phải regressors ban đầu và ut dư lagged-h, nơi các giá trị h đầu tiên mất tích của ut-h được lấp đầy bằng số không. Hãy xem Johansen (1995, p. 22) cho cho-mula của thống kê LM. Theo giả thuyết null không tương quan serial của đặt hàng h, số liệu thống kê LM là χ2 phân phối tiệm cận với k2 bậc tự do.

Kết quả (Việt) 2:

Báo cáo số liệu thống kê kiểm tra nhiều biến LM cho dư tương quan chuỗi lên đến trình tự quy định. Các thống kê kiểm tra đơn đặt hàng lag h được tính bằng cách chạy một hồi quy phụ trợ của các số dư ut vào các biến hồi quy ban đầu bên phải và ut dư tụt - h, nơi mà các giá trị bị mất h đầu tiên của ut - h được điền bằng số không. Xem Johansen (1995, p. 22) cho các căn của các số liệu thống kê LM. Theo giả thuyết không có tương quan chuỗi trật tự h, các số liệu thống kê LM là tiệm phân phối χ2 với độ k2 của tự do.