Based on these results it can be se

Based on these results it can be seen that we cannot find any linear relationship between small losses and small IDR values. We therefore have to reject the hypothesis suggested before. We can however notice two properties from the earlier table:

1. From all operational risk loss events occurred in the bank, more than a quarter of the losses are recognised between 1 and two months after discovered (between 21 and 40 workdays). This characteristic holds also for loss events with loss amount between €20,000 and less than €100,000.

2. A proportion of 60.9% (13.7+19.7+27.5) of the loss events are recognised within 2 months after discovered, 28.7% (6.4+8.6+13.7) are recognised between 2 months and 1 year, and the rest 10.5% (9.9+0.6) have a time interval of more than 1 year between discovery and recognition time.

In order to explain the behaviour of the IDR values of operational risk loss events, the following two attributes are considered:

1. Method of Recognition. We have seen in Table 2 from Section 3.2 that not all Business Units apply the same approach to recognise operational risk loss event. Recall that there are 3 methods of recognition:

a. Method 1 - Event Recognition. Immediate recognition after discovery of the event. This should lead to a small value of IDR.
b. Method 2 - Derived from General Ledger Input: CLD entry (Recognition) is done after General Ledger posting. The IDR value should be higher than the first method.
c. Method 3 - Derived from General Ledger Output: Monthly upload of General Ledger data. This will lead to a late CLD entry (Recognition). The IDR value should be the highest in comparison to the two previous methods.

Kết quả (Việt) 1:

Dựa trên những kết quả này có thể thấy rằng chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ mối quan hệ tuyến tính giữa các thiệt hại nhỏ và nhỏ IDR giá trị. Do đó, chúng tôi đã từ chối các giả thuyết, đề nghị trước khi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thông báo hai thuộc tính từ bảng trước đó:1. từ tất cả hoạt động rủi ro mất sự kiện xảy ra tại ngân hàng, nhiều hơn một phần tư các khoản lỗ được công nhận giữa 1 và 2 tháng sau khi phát hiện (giữa 21 và 40 workdays). Đặc tính này nắm giữ cũng mất sự kiện với số tiền thiệt hại từ €20.000 đến ít hơn 100.000 €.2. tỷ lệ 60.9% (13.7 + 19.7 + 27.5) của các sự kiện giảm cân được công nhận trong vòng 2 tháng sau khi phát hiện, 28,7% (6.4 + 8.6 + 13.7) được công nhận từ 2 tháng đến 1 năm, và phần còn lại 10,5% (9.9 + 0,6) có một khoảng thời gian hơn 1 năm từ thời điểm phát hiện và công nhận.Để giải thích hành vi của các giá trị IDR hoạt động rủi ro mất sự kiện, các thuộc tính sau hai được coi là:1. phương pháp công nhận. Chúng tôi đã thấy trong bảng 2 từ phần 3.2 rằng không phải tất cả các đơn vị kinh doanh áp dụng cách tiếp cận tương tự để nhận ra hoạt động rủi ro mất sự kiện. Nhớ lại rằng có 3 phương pháp công nhận:a. các phương pháp 1 - sự kiện công nhận. Công nhận ngay lập tức sau khi khám phá ra sự kiện. Điều này sẽ dẫn đến một giá trị nhỏ của IDR.b. phương pháp 2 - có nguồn gốc từ General Ledger Input: CLD entry (nhận dạng) được thực hiện sau khi General Ledger gửi bài. Giá trị IDR nên cao hơn phương pháp đầu tiên.c. phương pháp 3 - có nguồn gốc từ General Ledger ra: hàng tháng tải dữ liệu General Ledger. Điều này sẽ dẫn đến một mục nhập CLD muộn (nhận dạng). Giá trị IDR nên cao nhất so với hai phương pháp trước đó.

Kết quả (Việt) 2:

Dựa trên những kết quả này có thể thấy rằng chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ mối quan hệ tuyến tính giữa lỗ nhỏ và các giá trị IDR nhỏ. Do đó chúng tôi phải bác bỏ giả thiết đề nghị trước. Tuy nhiên chúng ta có thể nhận thấy hai tính từ bảng trước đó:

1. Từ tất cả các rủi ro hoạt động sự kiện tổn thất xảy ra trong các ngân hàng, hơn một phần tư số lỗ này được ghi nhận giữa 1 và hai tháng sau khi phát hiện (từ 21 đến 40 ngày làm việc). Đặc điểm này cũng được dùng cho sự kiện mất với số tiền thiệt hại giữa € 20.000 và ít hơn 100.000 €.

2. Một tỷ lệ 60,9% (13,7 + 19,7 + 27,5) của các sự kiện mất được công nhận trong vòng 2 tháng sau khi phát hiện, 28,7% (6,4 + 8,6 + 13,7) được công nhận giữa 2 tháng và 1 năm, còn lại 10,5% (9.9+ 0.6) có một khoảng thời gian hơn 1 năm giữa phát hiện và thời gian công nhận.

để giải thích hành vi của các giá trị IDR của sự kiện mất rủi ro hoạt động, hai thuộc tính sau đây được xem xét:

1. Phương pháp công nhận. Chúng ta đã thấy trong bảng 2 từ Phần 3.2 rằng không phải tất cả các đơn vị kinh doanh áp dụng phương pháp tương tự để nhận ra hoạt động sự kiện mất mát rủi ro. Nhớ lại rằng có 3 phương pháp nhận dạng:

a. Phương pháp 1 - tổ chức sự kiện công nhận. Công nhận ngay lập tức sau khi phát hiện sự kiện này. Điều này sẽ dẫn đến một giá trị nhỏ của IDR.
B. Cách 2 - Xuất phát từ General Ledger Input: CLD nhập cảnh (công nhận) được thực hiện sau khi General Ledger gửi bài. Giá trị IDR nên cao hơn so với phương pháp đầu tiên.
C. Phương pháp 3 - Xuất phát từ General Ledger Output: tải lên hàng tháng của dữ liệu General Ledger. Điều này sẽ dẫn đến một mục CLD muộn (công nhận). Giá trị IDR nên là cao nhất so với hai phương pháp trước đó.