NPLs is a measure of bank credit ri

NPLs is a measure of bank credit risk and indicates the level of expected losses measured as a ratio of total impaired loans to net loans. It is a backward looking measure of credit risk as NPLs can only be reported after they occur (it is a narrower measure than loan-loss reserves that takes into account impaired loans as well as future NPLs). A higher value of NPLs indicates the weak ability of banks to manage credit risk (see Beck et al., 2013 among others who use the NPL measure). As noted by Abedifar et al. (2013) these credit risk indicators only partly reflect the quality of the loan portfolio, since variation across banks may be due to different internal policies regarding problem loan classification, reserve requirements and write-off policies.

Kết quả (Việt) 1:

Nợ xấu là thước đo rủi ro tín dụng ngân hàng và chỉ ra mức độ thiệt hại dự kiến ​​sẽ được đo bằng tỷ lệ giữa tổng dư nợ cho vay khiếm ròng. Đây là một biện pháp tìm kiếm lạc hậu của rủi ro tín dụng là nợ xấu chỉ có thể được báo cáo sau khi chúng xảy ra (nó là một thước đo hẹp hơn dự trữ tiền vay mất mà sẽ đưa vào các khoản vay khiếm tài khoản cũng như nợ xấu trong tương lai). Một giá trị cao hơn nợ xấu chỉ ra khả năng yếu kém của các ngân hàng để quản lý rủi ro tín dụng (xem Beck et al., 2013 trong những người sử dụng các biện pháp NPL). Theo ghi nhận của Abedifar et al. (2013) các chỉ số rủi ro tín dụng chỉ một phần phản ánh chất lượng của danh mục cho vay, vì sự thay đổi qua các ngân hàng có thể là do chính sách nội bộ khác nhau liên quan đến phân loại vấn đề cho vay, dự trữ bắt buộc và ghi-off chính sách.

Kết quả (Việt) 2:

NPLs là một biện pháp của rủi ro tín dụng ngân hàng và chỉ ra mức độ thiệt hại dự kiến được đo như một tỷ lệ của tổng số các khoản vay bị suy giảm cho vay ròng. Nó là một tìm kiếm lùi các rủi ro tín dụng như NPLs chỉ có thể được báo cáo sau khi chúng xảy ra (nó là một biện pháp hẹp hơn cho vay-dự phòng mất đưa vào tài khoản cho vay bị suy giảm cũng như NPLs trong tương lai). Một giá trị cao hơn của NPLs cho thấy khả năng yếu của các ngân hàng để quản lý rủi ro tín dụng (xem Beck et al., 2013 trong số những người khác sử dụng các biện pháp NPL). Theo ghi nhận của Abedifar et al. (2013) các chỉ số rủi ro tín dụng chỉ phản ánh một phần chất lượng của danh mục cho vay, vì sự thay đổi trên các ngân hàng có thể là do chính sách nội bộ khác nhau về vấn đề phân loại cho vay, yêu cầu dự trữ và write-off Chính sách.

Kết quả (Việt) 3:

Tờ tiền ảo ảo giác là một thước đo của rủi ro tín dụng ngân hàng và cho biết mức lỗ mong đợi được đo bằng tỉ lệ các khoản vay bị tổn thương tổng hợp với vay lưới.It is a backwarding looking thước đo of credit liệu, as NPR can be reported only after they occurring (it is a narrower thước đo so với dự trữ gây tê vay kịp thời, that includes the computed vay and the future NPR).Một giá trị cao hơn của NPI cho thấy khả năng yếu của các ngân hàng để quản lý rủi ro tín dụng (xem Beck et al., giá bây giờ là một trong số những người sử dụng biện pháp NPR).Như được ghi nhận bởi Abenadore et al.Tài liệu về rủi ro tín dụng này chỉ phản ánh một phần chất lượng của quỹ mượn, vì sự khác biệt giữa các ngân hàng có thể là do chính sách nội bộ khác nhau về phân hạng vấn đề vay mượn, nhu cầu dự trữ và chính sách ghi chép.