Statistics Q12 (uh−½) and Q12 (u2h−

Statistics Q12 (uh−½) and Q12 (u2h−1) represent the 12-order Ljung–Box statistics of the standardized residuals and the squares of them, respectively. Log L indicates the value of the
maximum likelihood function. For the SB, NSB, and the PSB tests, we list the p-values of the t statistics. For the joint test (Joint), we list the p-values of the Chi-square statistics.
aThe financial liberation dummy variable is included in the estimation of both the deposit and lending rate models of Korea; the dummy variable has significantly negative impacts on
both the deposit and lending rates.
aThe deposit interest rate model of Taiwan includes four big financial event dummy variables, the interest-rate liberalization in July 1989, the Asian financial crisis in October 1997, the
11th presidential election in March 2004, and the 10th presidential election in March 2000. The coefficients of the first three dummy variables are positive, and that of the last one is
negative. The lending rate model of Taiwan includes two big financial event dummy variables, the interest-rate liberalization in July 1989 (negative) and the Asian financial crisis in
October 1997 (positive).
Table 6 (continued)
MAL PHI
MAL MAL DI_PHI PHI
p-value Estimate p-value

Kết quả (Việt) 2:

Thống kê Q12 (uh-½) và Q12 (u2h-1) đại diện cho 12 đơn đặt hàng Ljung-Box thống kê của các số dư tiêu chuẩn hóa và các ô vuông của họ, tương ứng. Đăng L cho biết giá trị của
hàm khả năng tối đa. Đối với SB, NSB, và các bài kiểm tra PSB, chúng tôi liệt kê các p-giá trị của các số liệu thống kê t. Đối với các bài kiểm tra chung (Joint), chúng tôi liệt kê các p-giá trị của các số liệu thống kê Chi-square.
athe giải phóng tài chính biến giả được bao gồm trong dự toán của cả hai mô hình lãi suất huy động và cho vay của Hàn Quốc; biến giả có tác động tiêu cực đáng kể về
cả lãi suất huy động và cho vay.
athe mô hình lãi suất huy động của Đài Loan bao gồm bốn biến giả sự kiện lớn về tài chính, tự do hóa lãi suất vào tháng Bảy năm 1989, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào tháng Mười năm 1997,
tổng thống thứ 11 cuộc bầu cử tháng 3 năm 2004, và cuộc bầu cử tổng thống ngày 10 tháng ba năm 2000. Các hệ số của ba biến đầu tiên là tích cực, và của người cuối cùng là
tiêu cực. Các mô hình lãi suất cho vay của Đài Loan bao gồm hai biến sự kiện lớn về tài chính, tự do hóa lãi suất trong tháng 7 năm 1989 (tiêu cực) và cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trong
tháng mười năm 1997 (tích cực).
Bảng 6 (tiếp theo)
MAL PHI
MAL MAL DI_PHI PHI
p- Ước tính giá trị p-value