An American call option on a non-di

An American call option on a non-dividend-paying stock with strike price $20.00 and maturity in 5 months is worth $1.50. Suppose that the current stock price is
$19.00 and the risk-free interest rate is 10% per annum. From equation (10.7), we have

Kết quả (Việt) 1:

Một tùy chọn gọi người Mỹ trên một cổ phiếu không chia cổ tức-trả tiền với giá cả cuộc đình công $20,00 và sự trưởng thành trong 5 tháng là giá trị $1,50. Giả sử rằng giá cổ phiếu hiện tại là. $19,00 và rủi ro lãi suất là 10% mỗi năm. Từ phương trình (10.7), chúng tôi có

Kết quả (Việt) 2:

Một tùy chọn cuộc gọi Mỹ trên một cổ phiếu không cổ tức chi trả với giá thực $ 20,00 và trưởng thành trong 5 tháng trị giá $ 1.50. Giả sử rằng giá cổ phiếu hiện tại là
19,00 $ và lãi suất phi rủi ro là 10% mỗi năm. Từ phương trình (10.7), chúng tôi có