5. Poor proxy variables: Although t

5. Poor proxy variables: Although the classical regression model (to be
developed in Chapter 3) assumes that the variables Y and X are measured
accurately, in practice the data may be plagued by errors of measurement.
Consider, for example, Milton Friedman’s well-known theory of the consumption
function.11 He regards permanent consumption (Yp) as a function
of permanent income (Xp). But since data on these variables are not directly
observable, in practice we use proxy variables, such as current consumption
(Y) and current income (X), which can be observable. Since the observed Y
and X may not equal Yp and Xp, there is the problem of errors of measurement.
The disturbance term u may in this case then also represent the errors
of measurement. As we will see in a later chapter, if there are such errors of
measurement, they can have serious implications for estimating the regression
coefficients, the β’s.

Kết quả (Việt) 1:

5. nghèo proxy biến: mặc dù mô hình hồi qui cổ điển (đểphát triển trong chương 3) giả định rằng các biến Y và X được đochính xác, trong thực tế các dữ liệu có thể được cản bởi lỗi của đo lường.Xem xét, ví dụ, lý thuyết nổi tiếng của Milton Friedman tiêu thụfunction.11 ông coi thường xuyên tiêu thụ (Yp) như là một chức năngthu nhập cố định (Xp). Nhưng kể từ khi các dữ liệu vào các biến này không trực tiếpquan sát được, trong thực tế, chúng tôi sử dụng proxy biến, chẳng hạn như tiêu thụ hiện tại(Y) và thu nhập hiện tại (X), mà có thể là quan sát. Kể từ Y quan sátvà X có thể không bằng Yp và Xp, có vấn đề về lỗi của đo lường.Xáo trộn hạn u có thể trong trường hợp này sau đó cũng đại diện cho các lỗiđo lường. Như chúng ta sẽ thấy trong chương sau này, nếu không có những sai sót củađo lường, họ có thể có tác động nghiêm trọng để ước tính các hồi quyHệ số, các β của.

Kết quả (Việt) 2:

5. biến Proxy Kém: Mặc dù các mô hình hồi quy cổ điển (sẽ được
phát triển trong chương 3) giả định rằng các biến Y và X được đo
chính xác, trong thực tế các dữ liệu có thể bị cản bởi lỗi của đo lường.
Xem xét, ví dụ, Milton Friedman cũng lý thuyết -known tiêu thụ
function.11 Ông coi tiêu thụ lâu dài (Yp) như là một hàm
của thu nhập cố định (Xp). Nhưng kể từ khi số liệu về các biến này là không trực tiếp
quan sát, trong thực tế, chúng tôi sử dụng các biến proxy, chẳng hạn như tiêu thụ hiện nay
(Y) và thu nhập hiện hành (X), có thể quan sát được. Kể từ khi quan sát Y
và X có thể không bằng Yp và Xp, có vấn đề sai sót về đo lường.
Các nhiễu u có thể trong trường hợp này sau đó cũng đại diện cho các lỗi
về đo lường. Như chúng ta sẽ thấy trong chương sau, nếu có sai sót như vậy
đo, họ có thể có những tác động nghiêm trọng cho việc ước lượng hồi quy
hệ số, của β.