Univariate time series models are a

Univariate time series models are a class of specifications where one attempts to model and to predict financial variables using only information contained in their own past values and possibly current and past values of an error term.

Kết quả (Việt) 1:

Véc thời gian loạt các mô hình là một lớp học của specifications nơi một nỗ lực để mô hình và để dự đoán chính biến bằng cách sử dụng thông tin duy nhất bao gồm trong giá trị riêng của họ trong quá khứ và hiện tại có thể và qua các giá trị của một thuật ngữ lỗi.

Kết quả (Việt) 2:

Mô hình chuỗi thời gian đơn biến là một lớp học của các cation fi Speci nơi một cố gắng để mô hình và dự đoán biến các tài chính chỉ sử dụng thông tin chứa trong các giá trị quá khứ của họ và giá trị có thể là hiện tại và quá khứ của một thuật ngữ lỗi.