DataOur sample consists of the G-10

Data
Our sample consists of the G-10 countries, namely,
Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the
Netherlands, Sweden, the UK and the US. For the
calculation of the rid, we used the US economy as
the reference for a large economy. The data are
monthly and are for the period 1971M1 to 2007M2
for all countries except for three countries where for
Italy, it starts from 1972M1, and for the Netherlands,
it starts from 1980M12, and for Sweden, we have
data until 2006M7. The data were taken from the
International Financial Statistics (IFS) database of
the International Monetary Fund (IMF).
Since there is no consensus on the choice of
nominal interest rates in the literature, we followed
Ferreira and Leo´n-Ledesma (2007), and chose the
Treasury Bill (TB) rate as our testing subject for most
of the G-10 countries, namely Belgium, Canada,
Sweden, the UK and the US. The reason why we use
the TB rate is that there is no unique variable that
international arbitrageurs use to compare their prospective
returns at home and abroad in practice.

Kết quả (Việt) 1:

Dữ liệuMẫu của chúng tôi bao gồm các quốc gia G-10, cụ thể là,Bỉ, Canada, Pháp, Đức, ý, Nhật bản, cácHà Lan, Thụy Điển, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ. Đối với cáctính toán của các loại bỏ, chúng tôi sử dụng nền kinh tế Hoa Kỳtài liệu tham khảo cho một nền kinh tế lớn. Các dữ liệuhàng tháng và đang trong giai đoạn 1971M 1 đến 2007M 2cho tất cả các quốc gia trừ ba quốc gia nơi choÝ, nó bắt đầu từ 1972M 1, và Hà Lan,nó bắt đầu từ năm 1980M 12, và cho Thụy Điển, chúng ta códữ liệu cho đến 2006M 7. Dữ liệu được lấy từ cácCơ sở dữ liệu thống kê tài chính quốc tế (IFS)Quỹ Quốc tế tiền tệ (IMF).Vì không có sự đồng thuận trên sự lựa chọn củatỉ lệ lãi suất danh nghĩa trong văn học, chúng tôi theoFerreira và Leo´n-Ledesma (2007), và chọn cácTỷ lệ ngân khố Bill (TB) là đối tượng kiểm tra của chúng tôi đối với hầu hếtcủa các quốc gia G-10, cụ thể là Bỉ, Canada,Thụy Điển, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ. Lý do tại sao chúng tôi sử dụngmức TB là rằng không có thay đổi duy nhất màarbitrageurs quốc tế sử dụng để so sánh của tương laitrở lại ở nhà và ở nước ngoài trong thực tế.

Kết quả (Việt) 2:

Dữ liệu
mẫu của chúng tôi bao gồm các nước G-10, cụ thể là,
Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản,
Hà Lan, Thụy Điển, Anh và Mỹ. Đối với các
tính toán của loại bỏ, chúng tôi sử dụng các nền kinh tế Mỹ như
các tài liệu tham khảo cho một nền kinh tế lớn. Các dữ liệu
hàng tháng và đang cho 1971M1 thời gian để 2007M2
cho tất cả các nước ngoại trừ ba nước mà cho
Ý, nó bắt đầu từ 1972M1, và cho Hà Lan,
nó bắt đầu từ 1980M12, và cho Thụy Điển, chúng tôi có
dữ liệu cho đến 2006M7. Các số liệu được lấy từ
Quốc tế Thống kê tài chính (IFS) cơ sở dữ liệu của
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Vì không có sự đồng thuận về việc lựa chọn
lãi suất danh nghĩa trong văn học, chúng tôi theo sau
Ferreira và Leo'n-Ledesma (2007) , và chọn
tỷ lệ phiếu kho bạc (TB) là đối tượng thử nghiệm của chúng tôi cho hầu hết
của G-10 quốc gia, cụ thể là Bỉ, Canada,
Thụy Điển, Anh và Mỹ. Lý do tại sao chúng tôi sử dụng
tỷ lệ lao là không có biến duy nhất
arbitrageurs quốc tế sử dụng để so sánh tiềm năng của họ
trở về nước và nước ngoài trong thực tế.