To summarize, our calculations of d

To summarize, our calculations of duration for coupon bonds have revealed four facts:

1. The longer the term to maturity of a bond, everything else being equal, the greater its duration.
2. When interest rates rise, everything else being equal, the duration of a coupon bond falls.
3. The higher the coupon rate on the bond, everything else being equal, the shorter the bond’s duration.
4. Duration is additive: The duration of a portfolio of securities is the weighted average of the durations of the individual securities, with the weights reflecting the proportion of the portfolio invested in each.

Kết quả (Việt) 1:

Để tóm tắt, chúng tôi tính toán thời gian cho các phiếu giảm giá trái phiếu đã phát hiện bốn sự kiện:1. các thuật ngữ để trưởng thành của một trái phiếu, tất cả mọi thứ khác là như nhau, lớn hơn thời gian của nó.2. khi lãi suất tỷ giá tăng lên, tất cả mọi thứ khác là như nhau, thời gian của một trái phiếu phiếu giảm giá té ngã.3. các cao tỷ lệ phiếu giảm giá trái phiếu, tất cả mọi thứ khác là như nhau, thời gian ngắn hơn các trái phiếu.4. thời gian là phụ gia: thời gian của một danh mục đầu tư chứng khoán là mức trung bình trọng thời gian của các chứng khoán cá nhân, với trọng lượng phản ánh tỷ lệ của danh mục đầu tư đầu tư trong mỗi.

Kết quả (Việt) 2:

Để tóm tắt, tính toán của chúng ta về thời gian đối với trái phiếu coupon đã tiết lộ bốn sự kiện: 1. Các bạn còn thời hạn đến ngày đáo hạn của trái phiếu, tất cả mọi thứ khác bằng nhau, lớn hơn thời gian của nó. 2. Khi lãi suất tăng, tất cả mọi thứ khác bằng nhau, thời hạn của trái phiếu coupon giảm. 3. Các cao hơn lãi suất trên trái phiếu, tất cả mọi thứ khác bằng nhau, ngắn hơn thời hạn của trái phiếu. 4. Thời gian là phụ gia: Thời hạn của một danh mục đầu tư chứng khoán là bình quân gia quyền của các thời lượng của các chứng khoán riêng lẻ, với các trọng phản ánh tỷ trọng của danh mục đầu tư trong mỗi.