But in general a GARCH(1,1) model w

But in general a GARCH(1,1) model will be sufficient to capture the volatility clustering in the data, and rarely is any higher order model estimated
or even entertained in the academic finance literature

Kết quả (Việt) 2:

Nhưng nói chung là (1,1) mô hình GARCH sẽ là đủ để nắm bắt các phân nhóm biến động trong các dữ liệu, và hiếm khi có bất kỳ mô hình bậc cao hơn ước tính
hoặc thậm chí giải trí trong các tài liệu tài chính học