We perform this test by estimating

We perform this test by estimating an ordinary least squares (OLS) time-series regression of monthly returns on an indicator variable that takes a value of one for all years when the January return is positive and zero otherwise

Kết quả (Việt) 1:

Chúng tôi thực hiện kiểm tra này bởi ước tính một hồi quy chuỗi thời gian bình thường tối thiểu (OLS) của các lợi nhuận hàng tháng trên một chỉ số biến mất một giá trị của một trong tất cả năm khi ngày trở lại là tích cực và không nếu không

Kết quả (Việt) 2:

Chúng tôi thực hiện test này bằng cách ước lượng một bình phương nhỏ nhất (OLS) chuỗi thời gian hồi quy của lợi nhuận hàng tháng trên một biến chỉ số có giá trị là một cho tất cả các năm khi sự trở lại tháng Giêng là tích cực và không khác