‘The same three tests were conducte

‘The same three tests were conducted with the time series of month-end price differences. Specilically. a t-test of the hypothesis that the mean price difference between the two share classes equals zero was conducted for each firm and the sign and Wilcox sign-ranked tests were conducted with the differences in prices. The results were indistinguishable from those in table 4.
In several cases the log of the price ratios and the price differences were serially correlated. To correct for this problem the correlation coefficient was estimated with the Cochran-Orcutt iterative procedure. The statistical tests were corrected for serial correlation according to the method developed by Kadiyala (1968). See also Theil (1971, ch. 6).

Kết quả (Việt) 1:

' Các bài kiểm tra ba tương tự đã được tiến hành với dòng thời gian kết thúc tháng giá khác biệt. Specilically. t-thử nghiệm các giả thuyết rằng sự khác biệt có nghĩa là giá giữa các lớp học hai phần bằng zero được tiến hành cho mỗi công ty và các dấu hiệu và Wilcox xếp hạng đăng bài kiểm tra được thực hiện với sự khác biệt trong giá cả. Kết quả là không thể phân biệt từ những người trong bảng 4. Trong một số trường hợp bản ghi của các tỷ lệ giá và sự khác biệt giá được serially tương quan. Để chính xác cho vấn đề này hệ số tương quan được ước tính với các thủ tục lặp đi lặp lại Cochran-Orcutt. Các bài kiểm tra thống kê đã được chỉnh sửa cho các tương quan nối tiếp theo phương pháp phát triển bởi Kadiyala (1968). Xem thêm Theil (1971, ch. 6).

Kết quả (Việt) 2:

'Ba thử nghiệm tương tự đã được tiến hành với các chuỗi thời gian chênh lệch giá vào cuối tháng. Specilically. một t-test của giả thuyết rằng sự chênh lệch giá trị trung bình giữa các phần hai lớp bằng không được thực hiện cho mỗi công ty và các dấu hiệu và các xét nghiệm Wilcox ký xếp hạng được thực hiện với sự khác biệt về giá cả. Kết quả là không thể phân biệt từ những người trong bảng 4.
Trong một số trường hợp, các log của tỷ giá và sự chênh lệch giá được nối tiếp liên quan. Để chính xác cho vấn đề này, các hệ số tương quan được ước tính với các thủ tục lặp Cochran-Orcutt. Các bài kiểm tra thống kê đã được sửa chữa cho tương quan chuỗi theo phương pháp được phát triển bởi Kadiyala (1968). Xem thêm Theil (1971, ch. 6).