an alternative method for measuring

an alternative method for measuring interest-rate risk, called duration analysis, examines the sensitivity of the market value of the bank's total assets and liabilities to changes in interest rates. Duration analysis is based on what is known as Macaulay's concept of duration, which measures the average lifetime of a security's stream of payments. Duration is a useful concep because it provides a good approximation of the sensitivity of a security's market value to a change in its interest rate:

Kết quả (Việt) 1:

một phương pháp thay thế để đo tỷ lệ lãi suất rủi ro, được gọi là phân tích thời gian thực hiện, kiểm tra sự nhạy cảm của thị trường giá trị của Tổng tài sản và trách nhiệm pháp lý với những thay đổi trong tỷ lệ lãi suất của ngân hàng. Thời gian phân tích dựa trên những gì được gọi là của Macaulay khái niệm về thời gian thực hiện, các biện pháp đời trung bình của một bảo mật dòng của các khoản thanh toán. Thời gian là một concep hữu ích vì nó cung cấp một xấp xỉ tốt của sự nhạy cảm của giá trị thị trường của an ninh với một sự thay đổi trong tỷ lệ lãi suất của nó:

Kết quả (Việt) 2:

một phương pháp khác để đo lường rủi ro lãi suất, được gọi là phân tích thời gian, kiểm tra độ nhạy của giá trị thị trường của tổng tài sản và công nợ của ngân hàng để thay đổi lãi suất. phân tích thời gian được dựa trên những gì được biết đến như là khái niệm Macaulay của thời gian, đo tuổi thọ trung bình của dòng một của an ninh thanh toán. Thời gian là một concep hữu ích vì nó cung cấp một xấp xỉ tốt của sự nhạy cảm của giá trị thị trường của chứng khoán đến một sự thay đổi trong lãi suất của nó: