Sensitive to the need for suitable

Sensitive to the need for suitable tools to develop operational risk, in 2001, the Basel
Committee started a series of surveys and statistics regarding operational risks that most
banks encounter. The idea was to develop and correct measurements and calculation
methods. Additionally, the European Commission also started preparing for the Solvency
II Directive, taking into consideration the operational risk for insurance and reinsurance
companies.
As so, and since Basel and Solvency accords set forth many calculation criteria,
our interest in this work, which was developed in parallel with my work on the PhD
thesis at bank Audi Lebanon and at the research laboratory of ISFA, Claude Bernard
University-Lyon, is to elaborate the different quantitative measurement techniques for
operational risk in financial institutions, (particularly in Banks and Insurance companies).
We are going to present the associated mathematical and actuarial concepts as
well as a numerical application regarding the Advanced Measurement Approaches, and
focus on the qualitative part of operational risk, mostly the potential for large, unexpected
losses, either on a per event basis or within a set time period. Hence, pointing
out the importance of both qualitative and quantitative measurements and highlighting
the necessity of an operational risk framework. Furthermore, we direct our study work
to a more specific type of operational risk which is the estimation risk. We explored such
risk to some extent by the use of scenario analysis based on expert opinion in conjunction
with internal data both used to evaluate our exposure to events. In addition, the study
work includes some reflections regarding the measurement of the error induced on the
SCR through the estimation error of the parameters. Hence, revealing the importance of
calling attention to the reflections on assumptions of the calculations.
In practice, this work attempts to present the different modeling tools for assessing
operational risk and more particularly, pointing up the consequences of estimation risk
behind. This draws the attention to the conclusion that it would be more appropriate
and effective in reality to privilege more simple and prudent models than to complicate
things and generate additional errors and instability.

Kết quả (Việt) 1:

Nhạy cảm với sự cần thiết cho các công cụ thích hợp để phát triển các hoạt động rủi ro, vào năm 2001, BaselỦy ban bắt đầu một loạt các cuộc khảo sát và thống kê liên quan đến hoạt động rủi ro mà đặtNgân hàng gặp phải. Ý tưởng là để phát triển và chính xác đo lường và tính toánphương pháp. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng bắt đầu chuẩn bị cho khả năng thanh toánChỉ thị II, tham gia vào xem xét rủi ro hoạt động cho bảo hiểm và tái bảo hiểmcông ty.Như vậy, và kể từ khi Hiệp định Basel và khả năng thanh toán đặt ra nhiều tính toán tiêu chuẩn,chúng tôi quan tâm đến công việc này, được phát triển song song với công việc của tôi trên tiến sĩluận án tại ngân hàng Audi Lebanon và phòng thí nghiệm nghiên cứu của ISFA, Claude BernardĐại học-Lyon, là để xây dựng các kỹ thuật đo lường định lượng khác nhau chohoạt động rủi ro trong các tổ chức tài chính (đặc biệt là trong công ty ngân hàng và bảo hiểm).Chúng tôi sẽ trình bày các khái niệm liên quan đến toán học và actuarial nhưcũng như một số ứng dụng liên quan đến phương pháp đo lường nâng cao vàtập trung vào chất lượng phần rủi ro hoạt động, chủ yếu là tiềm năng cho lớn, bất ngờthiệt hại, hoặc trên một cơ sở cho một sự kiện hoặc trong một khoảng thời gian thiết lập. Do đó, chỉra tầm quan trọng của cả hai tính và định lượng đo đạc và làm nổi bậtsự cần thiết của một khuôn khổ hoạt động rủi ro. Hơn nữa, chúng tôi chỉ đạo công việc nghiên cứu của chúng tôivới một loại rủi ro hoạt động đó là nguy cơ dự toán cụ thể hơn. Chúng tôi khám phá như vậyrủi ro cho một số phạm vi bằng cách sử dụng phân tích kịch bản dựa trên các ý kiến chuyên gia kết hợpvới dữ liệu nội bộ, cả hai sử dụng để đánh giá chúng tôi tiếp xúc với các sự kiện. Ngoài ra, nghiên cứulàm việc bao gồm một số phản ánh về đo lường của lỗi gây ra trên cácSCR thông qua lỗi dự toán của các tham số. Do đó, tiết lộ tầm quan trọng củakêu gọi sự chú ý đến các phản xạ giả định tính toán.Trong thực tế, công việc này cố gắng trình bày các công cụ mô hình khác nhau để đánh giárủi ro hoạt động và nhiều hơn nữa đặc biệt, chỉ ra những hậu quả của ước tính rủi rođằng sau. Điều này thu hút sự chú ý đến kết luận rằng nó sẽ là thích hợp hơnvà hiệu quả trong thực tế để đặc quyền thêm các mô hình đơn giản và thận trọng hơn đến phức tạpnhững điều và tạo ra các lỗi và sự bất ổn định.

Kết quả (Việt) 2:

Nhạy cảm với các nhu cầu cho các công cụ thích hợp để phát triển các rủi ro hoạt động, trong năm 2001, Basel
Ủy ban bắt đầu một loạt các cuộc điều tra và thống kê liên quan đến rủi ro hoạt động mà hầu hết
các ngân hàng gặp phải. Ý tưởng là để phát triển và các phép đo chính xác và tính toán
phương pháp. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng bắt đầu chuẩn bị cho khả năng thanh toán
II Chỉ thị, cân nhắc các rủi ro hoạt động bảo hiểm và tái bảo hiểm
các công ty.
Như vậy, và kể từ Basel và khả năng thanh toán ước đặt ra nhiều tiêu chí tính toán,
tâm của chúng tôi trong công việc này, được phát triển song song với công việc của tôi trên các tiến sĩ
luận án tại ngân hàng Audi Lebanon và tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu của ISFA, Claude Bernard
Đại học Lyon, là xây dựng các kỹ thuật đo lường định lượng khác nhau cho
rủi ro hoạt động trong các tổ chức tài chính, (đặc biệt là ở các ngân hàng và bảo hiểm công ty) .
Chúng tôi sẽ trình bày các khái niệm toán học và tính toán bảo hiểm liên kết như là
cũng như một ứng dụng số liên quan đến việc đo lường chi tiết Phương pháp tiếp cận, và
tập trung vào các phần định tính rủi ro hoạt động, chủ yếu là các tiềm năng lớn, bất ngờ
thua lỗ, hoặc tại một cho mỗi sự kiện cơ sở hoặc trong một khoảng thời gian quy định. Do đó, chỉ
ra tầm quan trọng của cả hai phép đo và định lượng và nêu bật
sự cần thiết của một khuôn khổ rủi ro hoạt động. Hơn nữa, chúng tôi chỉ đạo công tác nghiên cứu của chúng tôi
cho một loại cụ thể hơn về rủi ro hoạt động đó là rủi ro dự toán. Chúng tôi khám phá như vậy
nguy cơ đến một mức độ nào bởi việc sử dụng các phân tích kịch bản dựa trên ý kiến chuyên gia kết hợp
với dữ liệu nội bộ đều được sử dụng để đánh giá tiếp xúc với những biến cố. Ngoài ra, các nghiên cứu
công trình bao gồm một vài suy tư về việc đo các lỗi gây ra trên
SCR thông qua các lỗi toán các thông số. Do đó, để lộ ra tầm quan trọng của
sự chú ý tới sự phản xạ trên các giả định của các tính toán.
Trong thực tế, công tác này cố gắng trình bày các công cụ mô hình khác nhau để đánh giá
rủi ro hoạt động và đặc biệt hơn, chỉ tay lên những hậu quả của rủi ro dự toán
đằng sau. Điều này thu hút sự chú ý đến kết luận rằng nó sẽ thích hợp hơn
và có hiệu quả trong thực tế để đặc quyền hơn các mô hình đơn giản và thận trọng hơn để làm phức tạp
mọi thứ và tạo ra các lỗi bổ sung và bất ổn.