where 0j and yj are functions of th

where 0j and yj are functions of the coe¢ cients in the matrix polynomial lag operators in (5) and F stacks the autoregressive coe¢ cients of the Ft.8 It can be shown that the h-period forecast error evolves according to

UjtY(h) = jY UjtY(h 1) + Vj;tY+h (7)

and the h step ahead forecast error variance of Yjt+h is given by

Kết quả (Việt) 1:

nơi 0j và yj là chức năng của cients ¢ coe trong các nhà điều hành đa thức tụt hậu ma trận trong (5) và F ngăn xếp autoregressive coe ¢ cients của nó Ft.8 có thể được hiển thị giai h thời lỗi tiến hóa theoUjtY(h) = jY UjtY (h 1) + Vj; tY + h (7)và bước h trước thời lỗi phương sai của Yjt + h được cho bởi

Kết quả (Việt) 2:

nơi 0j và yj là chức năng của COE ¢ cients trong các nhà khai thác ma trận lag đa thức (5) và F ngăn xếp các COE tự hồi ¢ cients của Ft.8 Có thể thấy rằng các lỗi h-giai đoạn dự báo tiến triển theo UjtY ( h) = Jy UjtY (h 1) + Vj; tY + h (7) và các bước h trước dự báo sai lỗi của YJT + h được cho bởi