Regulators proposed an incremental

Regulators proposed an incremental default risk charge (IDRC) in 2005 that would be calculated with a 99.9% confidence level and a one-year time horizon for instruments in the trading book that were sensitive to default risk. The effect of this would have been that the capital requirement for these instruments equaled the maximum of the capital using trading book calculations and the capital using banking book calculations. In 2008, the Basel Committee recognized that most of the losses in the credit market turmoil of 2007 and 2008 were from changes in credit ratings, widening of credit spreads, and loss of liquidity, rather than solelyas a result of defaults. It therefore amended its previous proposals to reflect this and the IDRC became the incremental risk charge (IRC)

Kết quả (Việt) 1:

Cơ quan quản lý đề xuất một nguy cơ gia tăng mặc định phí (IDRC) vào năm 2005 sẽ được tính với mức độ tin cậy 99,9% và một chân trời thời gian một năm cho các thiết bị trong cuốn sách kinh doanh nhạy cảm với nguy cơ mặc định. Hiệu quả của điều này có thể đã là các yêu cầu vốn cho những công cụ tương đương tối đa thủ sử dụng thương mại cuốn sách tính toán và vốn đầu tư sử dụng ngân hàng cuốn sách tính toán. Năm 2008, Ủy ban Basel đã công nhận rằng hầu hết các thiệt hại trong tình trạng hỗn loạn thị trường tín dụng trong năm 2007 và 2008 đã từ những thay đổi trong xếp hạng tín dụng, mở rộng tín dụng lây lan, và mất khả năng thanh toán, chứ không phải là solelyas là kết quả của giá trị mặc định. Nó do đó sửa đổi đề nghị trước đó của nó để phản ánh điều này và các IDRC trở thành nguy cơ gia tăng phí (IRC)

Kết quả (Việt) 2:

Bộ điều chỉnh đề xuất một khoản phí gia tăng rủi ro mặc định (IDRC) vào năm 2005, sẽ được tính với mức độ tin cậy 99,9% và một đường thời gian một năm cho các nhạc cụ trong cuốn sách kinh doanh mà là nhạy cảm để mặc định rủi ro. Hiệu quả của việc này có thể đã được các yêu cầu về vốn cho các công cụ tương đương tối đa sử dụng vốn, kinh doanh tính toán sổ sách và sử dụng vốn tính toán sổ sách ngân hàng. Trong năm 2008, Ủy ban Basel thừa nhận rằng hầu hết những mất mát trong tình trạng hỗn loạn trên thị trường tín dụng năm 2007 và 2008 là những thay đổi trong xếp hạng tín dụng, mở rộng các phết tín dụng, và mất thanh khoản, chứ không phải là kết quả của một solelyas mặc định. Do đó, sửa đổi đề xuất trước đó để phản ánh điều này và IDRC đã trở thành phụ trách rủi ro gia tăng (IRC)