Theta or Time Decay Risk: the time

Theta or Time Decay Risk: the time value of the option. A change in the value of a portfolio because of the passage of time. For example, in an option theta rises with the length of time to the strike price.
To arrive at a VaR, the components of the portfolio are disaggregated according to the above risk factors (if they apply), netted out, then aggregated together.

Kết quả (Việt) 1:

Theta hoặc thời Decay rủi ro: thời gian giá trị của tùy chọn. Một sự thay đổi giá trị của một danh mục đầu tư vì thời gian qua. Ví dụ, trong một tùy chọn theta tăng với chiều dài của thời gian để đánh giá. Để đi đến một VaR, các thành phần của danh mục đầu tư được phân tách theo giới theo các yếu tố nguy cơ trên (nếu áp dụng), lưới ra, sau đó tổng hợp lại với nhau.

Kết quả (Việt) 2:

Theta hoặc Thời gian Decay rủi ro: giá trị thời gian của quyền chọn. Một sự thay đổi trong giá trị của một danh mục đầu tư vì thời gian trôi qua. Ví dụ, trong một tùy chọn theta tăng theo chiều dài của thời gian để giá thực hiện.
Để đi đến một VaR, các thành phần của danh mục đầu tư được phân theo các yếu tố nguy cơ trên (nếu áp dụng), ghi được ra ngoài, sau đó tổng hợp lại với nhau.