As you can see, for RWM with drift

As you can see, for RWM with drift the mean as well as the variance
increases over time, again violating the conditions of (weak) stationarity. In
short, RWM, with or without drift, is a nonstationary stochastic process.
To give a glimpse of the random walk with and without drift, we conducted two simulations as follows:

Kết quả (Việt) 1:

Như bạn có thể nhìn thấy, cho RWM với trôi dạt bình cũng như phương saităng theo thời gian, một lần nữa vi phạm các điều kiện của stationarity (yếu). Ởngắn, RWM, có hoặc không có trôi, là một quá trình ngẫu nhiên nonstationary.Để cung cấp cho một cái nhìn của bộ ngẫu nhiên có và không có trôi, chúng tôi tiến hành hai mô phỏng như sau:

Kết quả (Việt) 2:

Như bạn có thể thấy, cho RWM với trôi các nghĩa cũng như phương sai
tăng theo thời gian, một lần nữa vi phạm các điều kiện (yếu) tính dừng. Trong. Ngắn, RWM, có hoặc không trôi, là một quá trình ngẫu nhiên bất tĩnh Để cung cấp cho một cái nhìn thoáng qua của các bước đi ngẫu nhiên có và không trôi, chúng tôi tiến hành hai mô phỏng như sau: