If this frequency distribution is c

If this frequency distribution is chosen, then VaR is estimated using an equation which specifies portfolio risk as a linear combination of parameters, such as volatility or correlation. It provides an accurate VaR measure if the underlying portfoliois large lylinear (e.g. traditional assets and linear derivatives), but is less accurate if non-linear derivatives are present.

Kết quả (Việt) 1:

Nếu phân bố tần số này được chọn, sau đó VaR ước tính bằng cách sử dụng một phương trình mà specifies danh mục đầu tư rủi ro như là một tổ hợp tuyến tính của các thông số, chẳng hạn như bay hơi hoặc tương quan. Nó cung cấp một biện pháp VaR chính xác nếu cơ bản portfoliois lớn lylinear (ví dụ như truyền thống tài sản và các dẫn xuất tuyến tính), nhưng là ít chính xác hơn nếu đạo hàm phi tuyến tính có mặt.

Kết quả (Việt) 2:

Nếu phân phối tần số này được chọn, sau đó VaR ước tính sử dụng một phương trình mà speci rủi ro danh mục đầu tư fi es như một sự kết hợp tuyến tính của các thông số, chẳng hạn như biến động hoặc sự tương quan. Nó cung cấp một biện pháp VaR chính xác nếu lylinear lớn portfoliois cơ bản (ví dụ như tài sản truyền thống và các dẫn xuất tuyến tính), nhưng ít chính xác nếu các dẫn xuất phi tuyến có mặt.