ThusM-square of P is 7.37% 2 6.37%

Thus
M-square of P is 7.37% 2 6.37% 5 1%. We also could find this measure directly from the
difference in Sharpe ratios: 18.5% 3 (.398 2 .344) 5 1%. (For practice, verify that the
M-square of portfolio Q is .72%.)

Kết quả (Việt) 1:

Do đóM-vuông của P là 7,37% 2 6.37% 5 1%. Chúng tôi cũng có thể tìm thấy biện pháp này trực tiếp từ cácsự khác biệt trong tỷ lệ Sharpe: 18,5% 3 (.398 2.344) 5 1%. (Cho thực hành, xác minh rằng cácM-Square danh mục đầu tư Q là. 72%.)

Kết quả (Việt) 2:

Do đó
M-vuông của P là 7,37% 2 6,37% 5% 1. Chúng tôi cũng có thể tìm thấy biện pháp này trực tiếp từ
sự khác biệt trong tỷ lệ Sharpe: 18.5% 3 (0,398 2 0,344) 5 1%. (Đối với thực hành, xác minh rằng
M-vuông của danh mục đầu tư Q là 0,72%).