With no negative payoffs at expirat

With no negative payoffs at expiration, the current portfolio of co(XI
) - eo(X2) must have a value greater than or equal to zero, and we have provcn that cO(XI) ~ co(Xz).
Similarly, consider a portfolio shore a put with exercise price XI and long a put with
exercise price X2
, where XI < Xr The expiration date payoffs that we need 10 consider
are summarized in Figure 7.

Kết quả (Việt) 1:

Với không có kết quả tiêu cực tại hết hạn, danh mục đầu tư hiện tại của co (XI)-eo(X2) phải có một giá trị lớn hơn hoặc bằng 0, và chúng tôi có provcn rằng cO(XI) ~ co(Xz).Tương tự như vậy, hãy xem xét một danh mục đầu tư bờ một đặt với tập thể dục giá XI và dài một đặt vớitập thể dục giá X 2, nơi XI < Xr payoffs ngày hết hạn mà chúng tôi cần 10 xem xétđược tóm tắt trong hình 7.