This chapter is organized as follow

This chapter is organized as follows. Section 11.2 describes specification,
estimation and inference in VAR models and introduces the S+FinMetrics
function VAR. Section 11.3 covers forecasting from VAR model. The discussion covers traditional forecasting algorithms as well as simulation-based
forecasting algorithms that can impose certain types of conditioning information. Section 11.4 summarizes the types of structural analysis typically
performed using VAR models. These analyses include Granger-causality
tests, the computation of impulse response functions, and forecast error
variance decompositions. Section 11.5 gives an extended example of VAR
modeling. The chapter concludes with a brief discussion of Bayesian VAR
models.

Kết quả (Việt) 1:

chương này được tổ chức như sau. phần mô tả đặc điểm kỹ thuật 11.2,
dự toán và suy luận trong các mô hình var và giới thiệu s finmetrics
chức năng var. phần 11,3 bao gồm dự báo từ mô hình var. các cuộc thảo luận bao gồm các thuật toán dự báo truyền thống cũng như các thuật toán dự báo dựa trên mô phỏng
có thể áp đặt một số loại thông tin điều. mục 11.4 tóm tắt các loại phân tích cấu trúc thường
thực hiện bằng mô hình var. các phân tích này bao gồm granger-quan hệ nhân quả
kiểm tra, tính toán của các chức năng đáp ứng xung, và phân tách lỗi dự báo
đúng. phần 11,5 cho một ví dụ mở rộng của mô hình var
. chương kết thúc với một cuộc thảo luận ngắn gọn về Bayes var
mô hình.

Kết quả (Việt) 2:

Chương này được tổ chức như sau. Phần 11.2 mô tả đặc điểm kỹ thuật,
dự toán và suy luận trong VAR mô hình và giới thiệu S FinMetrics
chức năng VAR. phần 11.3 bao gồm dự báo từ VAR mô hình. Các cuộc thảo luận bao gồm truyền thống dự báo thuật toán cũng như dựa trên mô phỏng
dự báo các thuật toán mà có thể áp đặt một số loại thông tin lạnh. Phần 11.4 tóm tắt các loại phân tích cấu trúc thường
thực hiện bằng cách sử dụng VAR mô hình. Bao gồm các phân tích quan hệ nhân quả Granger
bài kiểm tra, tính toán của xung phản ứng chức năng, và dự báo lỗi
phương sai decompositions. Phần 11.5 cho một ví dụ mở rộng của VAR
mô hình hóa. Chương kết thúc với một cuộc thảo luận ngắn gọn của Bayes VAR
mô hình.