One was earnings simulation. If imp

One was earnings simulation. If implemented to assess risk over a long enough horizon—in the past, it often wasn't— it can easily incorporate the effects of options over time. Another is option-adjusted duration, also called effective duration. Abandoning the somewhat limited Macaulay formula, investors would use option pricing models to accurately calculate duration as a factor sensitivity.

Kết quả (Việt) 1:

Một là thu nhập mô phỏng. Nếu thực hiện để đánh giá rủi ro trên một chân trời đủ lâu — trong quá khứ, nó thường không phải là-nó có thể dễ dàng kết hợp hiệu ứng của tùy chọn theo thời gian. Một là điều chỉnh tùy chọn thời gian, cũng được gọi là thời gian thực hiện có hiệu quả. Từ bỏ các phần nào hạn chế công thức Macaulay, nhà đầu tư sẽ sử dụng tùy chọn giá cả mô hình để tính toán chính xác thời gian là một yếu tố nhạy cảm.

Kết quả (Việt) 2:

Một là thu nhập của mô phỏng. Nếu được thực hiện để đánh giá rủi ro trên một chân trời trong thời gian đủ dài quá khứ, nó thường wasn't- nó có thể dễ dàng kết hợp các hiệu ứng tùy chọn theo thời gian. Một là thời gian tùy chọn điều chỉnh, còn được gọi là thời hạn hiệu lực. Từ bỏ công thức Macaulay hơi bị hạn chế, các nhà đầu tư sẽ sử dụng mô hình định giá quyền chọn để tính toán chính xác thời gian là một yếu tố nhạy cảm.