How could this phenomenon, which is

How could this phenomenon, which is common to many series of financial asset returns, be parameterised (modelled)? One approach is to use
an ARCH model. To understand how the model works, a definition of the
conditional variance of a random variable,ut, is required. The distinction
between the conditional and unconditional variances of a random variable
is exactly the same as that of the conditional and unconditional mean.

Kết quả (Việt) 1:

Làm thế nào hiện tượng này, mà là phổ biến cho nhiều loạt của lợi nhuận tài chính tài sản, có thể được parameterised (mô hình)? Một cách tiếp cận là để sử dụngmột mô hình kiến trúc. Để hiểu như thế nào mô hình hoạt động, một định nghĩa của cáccó điều kiện phương sai của một biến ngẫu nhiên, ut, là cần thiết. Sự khác biệtgiữa chênh lệch có điều kiện và vô điều kiện của một biến ngẫu nhiênlà chính xác giống như có nghĩa là có điều kiện và vô điều kiện.

Kết quả (Việt) 2:

Làm thế nào có thể hiện tượng này, mà là phổ biến đối với nhiều loạt các lãi của tài sản tài chính, được parameterised (mô hình)? Một cách tiếp cận là sử dụng
một mô hình ARCH. Để hiểu làm thế nào các mô hình hoạt động, một định nghĩa của
phương sai có điều kiện của một biến ngẫu nhiên, ut, là bắt buộc. Sự khác biệt
giữa các phương sai có điều kiện và không điều kiện của một biến ngẫu nhiên
là chính xác giống như của các trung bình có điều kiện và không điều kiện.